Сравнение VAW с BKR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials ETF (VAW) и Baker Hughes Company (BKR).
VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VAW и BKR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAW и BKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 10.25% | 12.30% | 0.48% | 13.67% | -11.80% | 27.43% | 19.44% | 23.53% | -17.49% | 12.88% |
BKR Baker Hughes Company | 33.09% | 13.39% | 23.11% | 18.58% | 25.96% | 19.03% | -15.15% | 23.01% | -30.43% | -14.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VAW показывает доходность 10.25%, что значительно ниже, чем у BKR с доходностью 33.09%.
VAW
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 10.25%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 10.79%
BKR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 33.09%
- 6 месяцев
- 25.82%
- 1 год
- 37.14%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- 25.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAW vs. BKR — Ранг доходности на риск
VAW
BKR
Сравнение VAW c BKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и Baker Hughes Company (BKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAW | BKR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.48 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.70 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 3.84 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAW | BKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.00 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.73 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.21 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VAW и BKR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAW и BKR
Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности BKR в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAW Vanguard Materials ETF | 1.40% | 1.55% | 1.70% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% |
BKR Baker Hughes Company | 1.52% | 2.02% | 2.05% | 2.28% | 2.47% | 2.99% | 3.45% | 2.81% | 3.35% | 56.42% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VAW и BKR
Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что меньше максимальной просадки BKR в -73.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и BKR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAW | BKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.17% | -73.51% | +11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -16.86% | +3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -46.53% | +21.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -7.48% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -22.45% | +12.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 9.77% | -5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAW и BKR
Текущая волатильность для Vanguard Materials ETF (VAW) составляет 6.71%, в то время как у Baker Hughes Company (BKR) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что VAW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAW | BKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 11.37% | -4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 23.34% | -9.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.41% | 37.18% | -15.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.56% | 35.23% | -15.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 40.19% | -19.05% |