PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKR с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baker Hughes Company (BKR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BKR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baker Hughes Company (BKR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKR и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKR
Baker Hughes Company		33.00%13.39%23.11%18.58%25.96%19.03%-15.15%23.01%-30.43%-14.15%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%11.03%

Доходность по периодам

С начала года, BKR показывает доходность 33.00%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

BKR

1 день
-1.16%
1 месяц
-6.93%
С начала года
33.00%
6 месяцев
25.84%
1 год
37.42%
3 года*
30.83%
5 лет*
25.73%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baker Hughes Company

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BKR:
BKR с SLBBKR с HALBKR с VOOBKR с CHXBKR с SGDMBKR с OIL.NSBKR с KMI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BKR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKR
Ранг доходности на риск BKR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKR: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baker Hughes Company (BKR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKRSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.96

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.49

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.53

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

7.27

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKR на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKRSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.96

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.56

-0.35

Корреляция

Корреляция между BKR и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKR и SPY

Дивидендная доходность BKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKR
Baker Hughes Company		1.52%2.02%2.05%2.28%2.47%2.99%3.45%2.81%3.35%56.42%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BKR и SPY

Максимальная просадка BKR за все время составила -73.51%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKR и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BKRSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.51%

-55.19%

-18.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.08%

-12.05%

-10.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.53%

-24.50%

-22.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-5.53%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.46%

-9.09%

-13.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.75%

2.54%

+7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности BKR и SPY

Baker Hughes Company (BKR) имеет более высокую волатильность в 11.67% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что BKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKRSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

5.35%

+6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.36%

9.50%

+13.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.22%

19.06%

+18.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.24%

17.06%

+18.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.20%

17.92%

+22.28%