Сравнение BKR с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baker Hughes Company (BKR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BKR или SPY.
Основные характеристики
BKR | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -2.48% | 10.41% |
Дох-ть за 1 год | 23.06% | 34.16% |
Дох-ть за 3 года | 17.10% | 11.38% |
Дох-ть за 5 лет | 6.87% | 14.99% |
Дох-ть за 10 лет | -0.82% | 12.96% |
Коэф-т Шарпа | 1.00 | 2.93 |
Дневная вол-ть | 24.44% | 11.54% |
Макс. просадка | -83.58% | -55.19% |
Current Drawdown | -34.19% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BKR и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BKR и SPY
С начала года, BKR показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.41%. За последние 10 лет акции BKR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.82% против 12.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BKR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baker Hughes Company (BKR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Baker Hughes Company | 1.00 | ||||
SPDR S&P 500 ETF | 2.93 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKR и SPY
Дивидендная доходность BKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности SPY в 1.28%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baker Hughes Company | 2.42% | 2.28% | 2.47% | 2.99% | 3.45% | 2.81% | 3.35% | 57.49% | 1.05% | 1.47% | 1.14% | 1.09% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.28% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок BKR и SPY
Максимальная просадка BKR за все время составила -83.58%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BKR и SPY
Волатильность
Сравнение волатильности BKR и SPY
Baker Hughes Company (BKR) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что BKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.