PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BKR с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BKRSPY
Дох-ть с нач. г.-2.48%10.41%
Дох-ть за 1 год23.06%34.16%
Дох-ть за 3 года17.10%11.38%
Дох-ть за 5 лет6.87%14.99%
Дох-ть за 10 лет-0.82%12.96%
Коэф-т Шарпа1.002.93
Дневная вол-ть24.44%11.54%
Макс. просадка-83.58%-55.19%
Current Drawdown-34.19%0.00%

Корреляция

0.42
-1.001.00

Корреляция между BKR и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BKR и SPY

С начала года, BKR показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.41%. За последние 10 лет акции BKR уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -0.82% против 12.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
292.99%
2,012.31%
BKR
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF


Baker Hughes Company

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BKR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baker Hughes Company (BKR) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BKR
Baker Hughes Company
1.00
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.93

Сравнение коэффициента Шарпа BKR и SPY

Показатель коэффициента Шарпа BKR на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.93. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BKR и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.00
2.93
BKR
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKR и SPY

Дивидендная доходность BKR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности SPY в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BKR
Baker Hughes Company
2.42%2.28%2.47%2.99%3.45%2.81%3.35%57.49%1.05%1.47%1.14%1.09%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.28%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок BKR и SPY

Максимальная просадка BKR за все время составила -83.58%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BKR и SPY


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-34.19%
0
BKR
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности BKR и SPY

Baker Hughes Company (BKR) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что BKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.49%
2.75%
BKR
SPY