PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKR с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKR с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baker Hughes Company (BKR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности BKR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baker Hughes Company (BKR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKR и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKR
Baker Hughes Company		33.09%13.39%23.11%18.58%25.96%19.03%-15.15%23.01%-30.43%-14.15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.55%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%11.12%

Доходность по периодам

С начала года, BKR показывает доходность 33.09%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%.

BKR

1 день
0.07%
1 месяц
-3.45%
С начала года
33.09%
6 месяцев
25.82%
1 год
37.14%
3 года*
29.30%
5 лет*
25.74%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.11%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
17.60%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baker Hughes Company

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BKR:
BKR с SLBBKR с HALBKR с SPYBKR с CHXBKR с SGDMBKR с OIL.NSBKR с KMI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

BKR vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKR
Ранг доходности на риск BKR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baker Hughes Company (BKR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKRVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.98

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.49

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.53

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

7.13

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKR vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKR на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKRVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.98

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.71

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.83

-0.62

Корреляция

Корреляция между BKR и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKR и VOO

Дивидендная доходность BKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKR
Baker Hughes Company		1.52%2.02%2.05%2.28%2.47%2.99%3.45%2.81%3.35%56.42%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок BKR и VOO

Максимальная просадка BKR за все время составила -73.51%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKR и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BKRVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.51%

-33.99%

-39.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-8.90%

-7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.53%

-24.52%

-22.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-5.44%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.45%

-3.72%

-18.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.77%

2.57%

+7.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BKR и VOO

Baker Hughes Company (BKR) имеет более высокую волатильность в 11.37% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что BKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKRVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.37%

5.27%

+6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.34%

9.46%

+13.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.18%

18.11%

+19.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.23%

16.81%

+18.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.19%

17.98%

+22.21%