PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKR с SGDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BKR с SGDM

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baker Hughes Company (BKR) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM).

SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BKR и SGDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baker Hughes Company (BKR) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BKR и SGDM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BKR
Baker Hughes Company		33.09%13.39%23.11%18.58%25.96%19.03%-15.15%23.01%-30.43%-14.15%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		12.85%153.46%12.14%2.34%-8.23%-9.15%21.85%44.27%-15.14%8.39%

Доходность по периодам

С начала года, BKR показывает доходность 33.09%, что значительно выше, чем у SGDM с доходностью 12.85%.

BKR

1 день
0.07%
1 месяц
-3.45%
С начала года
33.09%
6 месяцев
25.82%
1 год
37.14%
3 года*
29.30%
5 лет*
25.74%
10 лет*
—

SGDM

1 день
-0.68%
1 месяц
-10.54%
С начала года
12.85%
6 месяцев
27.46%
1 год
108.97%
3 года*
41.09%
5 лет*
24.52%
10 лет*
16.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baker Hughes Company

Sprott Gold Miners ETF

Часто сравнивают с BKR:
BKR с SLBBKR с HALBKR с SPYBKR с VOOBKR с CHXBKR с OIL.NSBKR с KMI
Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с SETM

Доходность на риск

BKR vs. SGDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKR
Ранг доходности на риск BKR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKR: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKR c SGDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baker Hughes Company (BKR) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKRSGDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.40

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.55

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

3.65

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.84

13.04

-9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKR vs. SGDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKR на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа SGDM равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKR и SGDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKRSGDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.40

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.30

-0.08

Корреляция

Корреляция между BKR и SGDM составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKR и SGDM

Дивидендная доходность BKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности SGDM в 0.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKR
Baker Hughes Company		1.52%2.02%2.05%2.28%2.47%2.99%3.45%2.81%3.35%56.42%0.00%0.00%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		0.93%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%

Просадки

Сравнение просадок BKR и SGDM

Максимальная просадка BKR за все время составила -73.51%, что больше максимальной просадки SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKR и SGDM.

Загрузка...

Показатели просадок

BKRSGDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.51%

-54.95%

-18.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.86%

-30.04%

+13.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.53%

-45.06%

-1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-17.57%

+10.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.45%

-25.53%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.77%

8.40%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BKR и SGDM

Текущая волатильность для Baker Hughes Company (BKR) составляет 11.37%, в то время как у Sprott Gold Miners ETF (SGDM) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что BKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BKRSGDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.37%

16.86%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.34%

38.33%

-14.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.18%

45.75%

-8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.23%

35.27%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.19%

37.06%

+3.13%