PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VASVX с SMVTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VASVX с SMVTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).

VASVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 февр. 1996 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VASVX и SMVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VASVX и SMVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		0.90%10.99%6.68%25.45%-7.55%27.54%5.79%29.55%-19.75%18.01%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, VASVX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции VASVX уступали акциям SMVTX по среднегодовой доходности: 10.16% против 11.36% соответственно.

VASVX

1 день
2.49%
1 месяц
-6.14%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.45%
1 год
13.67%
3 года*
12.78%
5 лет*
8.52%
10 лет*
10.16%

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Selected Value Fund

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с VASVX:
VASVX с VEXAXVASVX с VTSAXVASVX с VFIAXVASVX с VEVFXVASVX с IVVVASVX с MOATVASVX с VBR
Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с HMVYXSMVTX с VMVAXSMVTX с ACLAXSMVTX с FASOX

Сравнение комиссий VASVX и SMVTX

VASVX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии SMVTX в 0.99%.

SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund
VASVX
Vanguard Selected Value Fund

Доходность на риск

VASVX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VASVX
Ранг доходности на риск VASVX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASVX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASVX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VASVX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VASVXSMVTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

1.69

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.29

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.46

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.54

11.87

-8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VASVX vs. SMVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VASVX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа SMVTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VASVX и SMVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VASVXSMVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

1.69

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.47

-0.03

Корреляция

Корреляция между VASVX и SMVTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VASVX и SMVTX

Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.20%, что меньше доходности SMVTX в 15.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VASVX
Vanguard Selected Value Fund		13.20%13.32%14.35%8.29%13.22%7.77%10.19%7.44%11.90%8.59%4.51%5.68%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Просадки

Сравнение просадок VASVX и SMVTX

Максимальная просадка VASVX за все время составила -55.70%, примерно равная максимальной просадке SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и SMVTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VASVXSMVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.70%

-54.72%

-0.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-14.46%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-25.44%

-0.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.19%

-45.45%

-2.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-4.56%

-3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-8.28%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.00%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VASVX и SMVTX

Текущая волатильность для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) составляет 5.76%, в то время как у Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что VASVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VASVXSMVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

6.31%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

12.00%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

20.93%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

20.36%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

20.59%

+1.84%