Сравнение VASVX с SMVTX
VASVX (Vanguard Selected Value Fund) and SMVTX (Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VASVX returned 10.59%/yr vs 12.25%/yr for SMVTX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VASVX charges 0.32%/yr vs 0.99%/yr for SMVTX.
Доходность
Сравнение доходности VASVX и SMVTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VASVX показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 21.96%. За последние 10 лет акции VASVX уступали акциям SMVTX по среднегодовой доходности: 10.59% против 12.25% соответственно.
VASVX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 9.62%
- 1 год
- 19.73%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 10.59%
SMVTX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- 20.54%
- 1 год
- 44.60%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение доходности по годам VASVX и SMVTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VASVX Vanguard Selected Value Fund | 8.03% | 10.99% | 6.68% | 25.45% | -7.55% | 27.54% | 5.79% | 29.55% | -19.75% | 18.01% |
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 21.96% | 17.58% | 18.93% | 10.94% | -13.89% | 29.15% | -1.19% | 33.14% | -8.01% | 11.69% |
Correlation
The correlation between VASVX and SMVTX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г. | 0.92 |
The correlation between VASVX and SMVTX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VASVX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск
VASVX
SMVTX
Сравнение VASVX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VASVX | SMVTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.50 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 6.22 | -4.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 22.89 | -17.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VASVX | SMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.92 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.60 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.49 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок VASVX и SMVTX
Максимальная просадка VASVX за все время составила -55.70%, примерно равная максимальной просадке SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VASVX и SMVTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VASVX | SMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.70% | -54.72% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -7.17% | -4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.98% | -24.75% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.98% | -25.44% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.19% | -45.45% | -2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | 0.00% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -8.23% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 1.94% | +1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VASVX и SMVTX
Текущая волатильность для Vanguard Selected Value Fund (VASVX) составляет 4.01%, в то время как у Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что VASVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VASVX | SMVTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 5.06% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 11.92% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 15.30% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.54% | 20.45% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 20.64% | +1.82% |
Сравнение комиссий VASVX и SMVTX
VASVX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии SMVTX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VASVX и SMVTX
Дивидендная доходность VASVX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.33%, что меньше доходности SMVTX в 13.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 13.48% | 16.44% | 15.96% | 1.16% | 6.75% | 18.53% | 2.52% | 5.82% | 14.47% | 20.86% | 3.61% | 7.05% |
VASVX Vanguard Selected Value Fund | 12.33% | 13.32% | 14.35% | 8.29% | 13.22% | 7.77% | 10.19% | 7.44% | 11.90% | 8.59% | 4.51% | 5.68% |
Часто задаваемые вопросы
VASVX and SMVTX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMVTX has higher volatility (5.06%) compared to VASVX (4.01%). In terms of maximum drawdown, VASVX dropped -55.70% vs SMVTX's -54.72%.
SMVTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VASVX и SMVTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор