Сравнение VAS.AX с QQQM
VAS.AX (Vanguard Australian Shares Index ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - VAS.AX is a Australia Equities fund tracking the S&P/ASX 300 Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VAS.AX returned 6.63%/yr vs 16.34%/yr for QQQM. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. VAS.AX charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности VAS.AX и QQQM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VAS.AX торгуется в AUD, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAS.AX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 8.47%.
VAS.AX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -0.19%
- С начала года
- 1.28%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 8.28%
QQQM
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -3.21%
- 6 месяцев
- 7.45%
- С начала года
- 8.47%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 21.49%
- 5 лет*
- 16.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAS.AX и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAS.AX Vanguard Australian Shares Index ETF | 1.28% | 10.66% | 9.60% | 11.05% | -2.40% | 17.39% | 8.06% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 8.47% | 12.08% | 38.33% | 55.13% | -28.06% | 34.92% | -0.77% |
Correlation
The correlation between VAS.AX and QQQM is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2020 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAS.AX vs. QQQM — Ранг доходности на риск
VAS.AX
QQQM
Сравнение VAS.AX c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Australian Shares Index ETF (VAS.AX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAS.AX | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.01 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 2.67 | -1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAS.AX и QQQM
Максимальная просадка VAS.AX за все время составила -35.75%, что больше максимальной просадки QQQM в -30.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAS.AX и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAS.AX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.75% | -30.93% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -15.50% | +6.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.23% | -20.51% | +7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -30.93% | +15.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -6.36% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -7.14% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 5.86% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAS.AX и QQQM
Текущая волатильность для Vanguard Australian Shares Index ETF (VAS.AX) составляет 2.36%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.17%. Это указывает на то, что VAS.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAS.AX | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 6.17% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 12.71% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 15.69% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 19.86% | -7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 19.66% | -5.27% |
Сравнение комиссий VAS.AX и QQQM
VAS.AX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAS.AX и QQQM
Дивидендная доходность VAS.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности QQQM в 0.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.46% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VAS.AX Vanguard Australian Shares Index ETF | 2.23% | 3.17% | 1.68% | 2.92% | 6.39% | 3.30% | 2.56% | 4.12% | 3.90% | 2.57% | 2.82% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
VAS.AX and QQQM have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VAS.AX is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VAS.AX is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for QQQM.
VAS.AX is categorized as Australia Equities, while QQQM is Nasdaq-100. VAS.AX tracks S&P/ASX 300 Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for VAS.AX and 0.15% for QQQM.
Подберите оптимальное распределение для VAS.AX и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор