Сравнение VAS.AX с IDEV
VAS.AX (Vanguard Australian Shares Index ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - VAS.AX is a Australia Equities fund tracking the S&P/ASX 300 Index, while IDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VAS.AX returned 6.63%/yr vs 10.53%/yr for IDEV. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. VAS.AX charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.
Доходность
Сравнение доходности VAS.AX и IDEV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VAS.AX торгуется в AUD, в то время как IDEV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDEV были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAS.AX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у IDEV с доходностью 4.60%.
VAS.AX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -0.19%
- С начала года
- 1.28%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 8.28%
IDEV
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.10%
- С начала года
- 4.60%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VAS.AX и IDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAS.AX Vanguard Australian Shares Index ETF | 1.28% | 10.66% | 9.60% | 11.05% | -2.40% | 17.39% | 1.90% | 23.77% | -3.99% | 10.13% |
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 4.60% | 22.94% | 15.06% | 17.45% | -9.37% | 19.62% | -1.19% | 23.70% | -4.89% | 14.72% |
Correlation
The correlation between VAS.AX and IDEV is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAS.AX vs. IDEV — Ранг доходности на риск
VAS.AX
IDEV
Сравнение VAS.AX c IDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Australian Shares Index ETF (VAS.AX) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAS.AX | IDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 1.26 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 4.86 | -3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAS.AX и IDEV
Максимальная просадка VAS.AX за все время составила -35.75%, что больше максимальной просадки IDEV в -25.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAS.AX и IDEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAS.AX | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.75% | -25.74% | -10.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -10.27% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.23% | -10.27% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -19.57% | +4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -2.07% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -4.06% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.67% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAS.AX и IDEV
Vanguard Australian Shares Index ETF (VAS.AX) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что VAS.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAS.AX | IDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 2.22% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 9.40% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 11.09% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 11.70% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 13.68% | +0.71% |
Сравнение комиссий VAS.AX и IDEV
VAS.AX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAS.AX и IDEV
Дивидендная доходность VAS.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности IDEV в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.23% | 3.40% | 3.30% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
VAS.AX Vanguard Australian Shares Index ETF | 2.23% | 3.17% | 1.68% | 2.92% | 6.39% | 3.30% | 2.56% | 4.12% | 3.90% | 2.57% | 2.82% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
VAS.AX and IDEV have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for VAS.AX.
VAS.AX is categorized as Australia Equities, while IDEV is Foreign Large Cap Equities. VAS.AX tracks S&P/ASX 300 Index, while IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VAS.AX and 0.05% for IDEV.
Подберите оптимальное распределение для VAS.AX и IDEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор