Сравнение VAS.AX с ^GSPC
VAS.AX (Vanguard Australian Shares Index ETF) is Australia Equities fund tracking the S&P/ASX 300 Index, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, VAS.AX returned 8.28%/yr vs 13.99%/yr for ^GSPC. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VAS.AX и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VAS.AX торгуется в AUD, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VAS.AX показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 4.12%. За последние 10 лет акции VAS.AX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.28% против 13.99% соответственно.
VAS.AX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- -0.19%
- С начала года
- 1.28%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 9.25%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 8.28%
^GSPC
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 4.12%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам VAS.AX и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAS.AX Vanguard Australian Shares Index ETF | 1.28% | 10.66% | 9.60% | 11.05% | -2.40% | 17.39% | 1.90% | 23.77% | -3.99% | 10.39% |
^GSPC S&P 500 Index | 4.12% | 7.94% | 35.72% | 24.32% | -14.12% | 34.33% | 6.05% | 29.48% | 3.81% | 10.32% |
Correlation
The correlation between VAS.AX and ^GSPC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2009 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAS.AX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
VAS.AX
^GSPC
Сравнение VAS.AX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Australian Shares Index ETF (VAS.AX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAS.AX | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.86 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 2.39 | -1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAS.AX и ^GSPC
Максимальная просадка VAS.AX за все время составила -35.75%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAS.AX и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAS.AX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.75% | -41.07% | +5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.56% | -11.69% | +3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.23% | -17.74% | +4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.18% | -22.01% | +6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.75% | -24.71% | -11.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -1.97% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -11.02% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.20% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAS.AX и ^GSPC
Vanguard Australian Shares Index ETF (VAS.AX) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 2.36% и 2.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAS.AX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 2.32% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 7.95% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 10.24% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 14.61% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 16.32% | -1.93% |
Часто задаваемые вопросы
VAS.AX and ^GSPC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VAS.AX и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор