Сравнение VARBX с FFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) и First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA).
VARBX управляется First Trust. Фонд был запущен 1 окт. 2015 г.. FFA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VARBX и FFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VARBX и FFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARBX Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I | 0.85% | 6.06% | 12.64% | 3.30% | 2.38% | 5.42% | 4.00% | 4.28% | 4.11% | 2.39% |
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund | -4.40% | 14.23% | 21.46% | 24.73% | -20.26% | 28.69% | 10.82% | 43.35% | -13.93% | 28.97% |
Доходность по периодам
С начала года, VARBX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у FFA с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции VARBX уступали акциям FFA по среднегодовой доходности: 4.45% против 12.80% соответственно.
VARBX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 4.45%
FFA
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 15.69%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 12.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VARBX и FFA
VARBX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии FFA в 1.22%.
Доходность на риск
VARBX vs. FFA — Ранг доходности на риск
VARBX
FFA
Сравнение VARBX c FFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) и First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VARBX | FFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.06 | 0.79 | +3.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.90 | 1.20 | +5.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.36 | 1.20 | +1.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.71 | 1.01 | +7.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.63 | 5.06 | +32.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VARBX | FFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06 | 0.79 | +3.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.64 | 0.55 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.33 | 0.65 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.41 | +0.99 |
Корреляция
Корреляция между VARBX и FFA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VARBX и FFA
Дивидендная доходность VARBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности FFA в 7.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARBX Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I | 5.99% | 6.04% | 12.59% | 4.07% | 0.75% | 8.42% | 0.81% | 5.54% | 2.15% | 1.70% | 0.06% | 0.04% |
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund | 7.32% | 6.70% | 6.59% | 6.90% | 7.99% | 5.92% | 6.47% | 6.61% | 8.82% | 6.83% | 7.07% | 7.12% |
Просадки
Сравнение просадок VARBX и FFA
Максимальная просадка VARBX за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки FFA в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VARBX и FFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VARBX | FFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.12% | -57.51% | +52.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.64% | -14.81% | +14.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.79% | -29.96% | +28.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.12% | -44.35% | +39.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.39% | +5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -8.48% | +7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 2.96% | -2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VARBX и FFA
Текущая волатильность для Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) составляет 0.33%, в то время как у First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что VARBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VARBX | FFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 6.52% | -6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 9.77% | -9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35% | 18.33% | -16.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.31% | 17.35% | -14.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 19.69% | -16.34% |