Сравнение VARBX с BYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD).
VARBX управляется First Trust. Фонд был запущен 1 окт. 2015 г.. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VARBX и BYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VARBX и BYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARBX Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I | 0.85% | 6.06% | 12.64% | 3.30% | 2.38% | 5.42% | 4.00% | 4.28% | 4.11% | 2.39% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 0.02% | 8.41% | 4.17% | 8.30% | -10.33% | -1.25% | 4.25% | 12.79% | -1.50% | 4.75% |
Доходность по периодам
С начала года, VARBX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у BYLD с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции VARBX превзошли акции BYLD по среднегодовой доходности: 4.45% против 3.03% соответственно.
VARBX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 4.45%
BYLD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.97%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VARBX и BYLD
VARBX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%.
Доходность на риск
VARBX vs. BYLD — Ранг доходности на риск
VARBX
BYLD
Сравнение VARBX c BYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VARBX | BYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.06 | 1.30 | +2.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.90 | 1.83 | +5.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.36 | 1.26 | +1.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.71 | 2.28 | +6.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.63 | 8.29 | +29.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VARBX | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06 | 1.30 | +2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.64 | 0.43 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.33 | 0.56 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.40 | 0.56 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между VARBX и BYLD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VARBX и BYLD
Дивидендная доходность VARBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности BYLD в 5.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VARBX Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I | 5.99% | 6.04% | 12.59% | 4.07% | 0.75% | 8.42% | 0.81% | 5.54% | 2.15% | 1.70% | 0.06% | 0.04% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.35% | 5.32% | 5.31% | 4.45% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.67% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.37% |
Просадки
Сравнение просадок VARBX и BYLD
Максимальная просадка VARBX за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VARBX и BYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VARBX | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.12% | -14.75% | +9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.64% | -2.72% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.79% | -14.65% | +12.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.12% | -14.75% | +9.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.54% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.57% | -2.54% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.15% | 0.75% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VARBX и BYLD
Текущая волатильность для Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) составляет 0.33%, в то время как у iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) волатильность равна 2.00%. Это указывает на то, что VARBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VARBX | BYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 2.00% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 2.71% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35% | 4.61% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.31% | 5.16% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 5.43% | -2.08% |