PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VARBX с AEDNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VARBX с AEDNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) и Water Island Event-Driven Fund (AEDNX).

VARBX управляется First Trust. Фонд был запущен 1 окт. 2015 г.. AEDNX управляется Arbitrage Fund. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VARBX и AEDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) и Water Island Event-Driven Fund (AEDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VARBX и AEDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I		0.85%6.06%12.64%3.30%2.38%5.42%4.00%4.28%4.11%2.39%
AEDNX
Water Island Event-Driven Fund		0.55%8.67%2.26%5.90%-0.63%1.18%13.42%4.76%-0.15%3.89%

Доходность по периодам

С начала года, VARBX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у AEDNX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции VARBX превзошли акции AEDNX по среднегодовой доходности: 4.45% против 4.21% соответственно.

VARBX

1 день
0.09%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.85%
6 месяцев
2.21%
1 год
5.56%
3 года*
7.36%
5 лет*
5.39%
10 лет*
4.45%

AEDNX

1 день
0.78%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.49%
3 года*
5.62%
5 лет*
2.95%
10 лет*
4.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I

Water Island Event-Driven Fund

Часто сравнивают с VARBX:
VARBX с HMEZXVARBX с ICMUXVARBX с DODIXVARBX с MINTVARBX с DBSCXVARBX с RCTIXVARBX с PYLD
Часто сравнивают с AEDNX:
AEDNX с ACFIXAEDNX с MERIXAEDNX с WCFRXAEDNX с EMAYXAEDNX с ARBFXAEDNX с EVDAXAEDNX с DAMDX

Сравнение комиссий VARBX и AEDNX

VARBX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии AEDNX в 1.44%.

VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I
AEDNX
Water Island Event-Driven Fund

Доходность на риск

VARBX vs. AEDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VARBX
Ранг доходности на риск VARBX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VARBX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VARBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VARBX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VARBX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VARBX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
AEDNX
Ранг доходности на риск AEDNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEDNX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEDNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEDNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEDNX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEDNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VARBX c AEDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) и Water Island Event-Driven Fund (AEDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VARBXAEDNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.06

2.40

+1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.90

3.47

+3.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.36

1.61

+0.75

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.71

3.25

+5.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

37.63

15.14

+22.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VARBX vs. AEDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VARBX на текущий момент составляет 4.06, что выше коэффициента Шарпа AEDNX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VARBX и AEDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VARBXAEDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.06

2.40

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.64

0.73

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

0.82

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.63

+0.77

Корреляция

Корреляция между VARBX и AEDNX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VARBX и AEDNX

Дивидендная доходность VARBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности AEDNX в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I		5.99%6.04%12.59%4.07%0.75%8.42%0.81%5.54%2.15%1.70%0.06%0.04%
AEDNX
Water Island Event-Driven Fund		0.94%0.95%0.20%0.72%0.00%0.00%0.24%0.46%1.78%0.62%0.00%2.79%

Просадки

Сравнение просадок VARBX и AEDNX

Максимальная просадка VARBX за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки AEDNX в -13.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VARBX и AEDNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VARBXAEDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.12%

-13.03%

+7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.64%

-2.05%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.79%

-8.94%

+7.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.12%

-12.24%

+7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-2.73%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.15%

0.44%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VARBX и AEDNX

Текущая волатильность для Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) составляет 0.33%, в то время как у Water Island Event-Driven Fund (AEDNX) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что VARBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VARBXAEDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

1.36%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

1.87%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35%

2.75%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.31%

4.04%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

5.14%

-1.79%