PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAPPX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAPPX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

VAPPX управляется VALIC. Фонд был запущен 31 авг. 2006 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности VAPPX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAPPX и MRFOX

2026 (YTD)20252024202320222021
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund		-10.78%11.88%31.97%40.53%-25.71%11.78%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%6.23%

Доходность по периодам

С начала года, VAPPX показывает доходность -10.78%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%.

VAPPX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-10.78%
6 месяцев
-9.22%
1 год
13.28%
3 года*
18.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Capital Appreciation Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с VAPPX:
VAPPX с PRWCXVAPPX с WMFFXVAPPX с VMSGXVAPPX с ACIHXVAPPX с AMRGXVAPPX с VCBCXVAPPX с VCGAX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий VAPPX и MRFOX

VAPPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund

Доходность на риск

VAPPX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAPPX
Ранг доходности на риск VAPPX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAPPX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAPPX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAPPX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAPPX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAPPX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAPPX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAPPXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.33

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

0.57

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

0.68

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.36

1.75

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAPPX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAPPX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAPPX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAPPXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.33

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.06

-0.61

Корреляция

Корреляция между VAPPX и MRFOX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAPPX и MRFOX

Дивидендная доходность VAPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VAPPX
VALIC Company I Capital Appreciation Fund		5.52%0.00%8.31%29.25%6.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%

Просадки

Сравнение просадок VAPPX и MRFOX

Максимальная просадка VAPPX за все время составила -30.00%, примерно равная максимальной просадке MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAPPX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

VAPPXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.00%

-29.10%

-0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-7.09%

-9.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-5.32%

-8.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-2.37%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

2.77%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VAPPX и MRFOX

VALIC Company I Capital Appreciation Fund (VAPPX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что VAPPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAPPXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

3.04%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

7.08%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

11.83%

+9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

12.04%

+9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

14.29%

+6.76%