Сравнение VAMO с EYLD
VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) and EYLD (Cambria Emerging Shareholder Yield ETF) are both exchange-traded funds - VAMO is a Momentum fund actively managed by Cambria, while EYLD is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 10 years, VAMO returned 5.85%/yr vs 11.58%/yr for EYLD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.65% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VAMO и EYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAMO показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у EYLD с доходностью 20.78%. За последние 10 лет акции VAMO уступали акциям EYLD по среднегодовой доходности: 5.85% против 11.58% соответственно.
VAMO
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.93%
- 6 месяцев
- 2.21%
- С начала года
- 7.04%
- 1 год
- 20.00%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 5.85%
EYLD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.12%
- 6 месяцев
- 14.48%
- С начала года
- 20.78%
- 1 год
- 32.38%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам VAMO и EYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 7.04% | 16.51% | 6.11% | 5.58% | 8.55% | 32.16% | -4.92% | -4.63% | -11.43% | 3.82% |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 20.78% | 29.39% | 4.72% | 18.77% | -16.10% | 11.44% | 10.13% | 22.00% | -13.74% | 34.90% |
Correlation
The correlation between VAMO and EYLD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2016 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAMO vs. EYLD — Ранг доходности на риск
VAMO
EYLD
Сравнение VAMO c EYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAMO | EYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | 3.09 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 10.12 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAMO и EYLD
Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, примерно равная максимальной просадке EYLD в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и EYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAMO | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.84% | -41.82% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -10.52% | +4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.61% | -20.89% | +9.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -29.27% | +12.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.84% | -41.82% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.56% | +5.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -10.21% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 3.21% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAMO и EYLD
Текущая волатильность для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) составляет 2.08%, в то время как у Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (EYLD) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что VAMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAMO | EYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | 6.85% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 17.72% | -10.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 19.87% | -8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 18.54% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 21.78% | -3.69% |
Сравнение комиссий VAMO и EYLD
И VAMO, и EYLD имеют комиссию равную 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAMO и EYLD
Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности EYLD в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 5.04% | 5.40% | 5.16% | 5.54% | 6.97% | 7.27% | 3.02% | 4.21% | 7.87% | 2.77% | 0.75% | 0.00% |
VAMO Cambria Value and Momentum ETF | 0.61% | 1.41% | 0.84% | 1.35% | 1.10% | 1.07% | 1.03% | 1.15% | 1.03% | 0.35% | 0.56% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
VAMO and EYLD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EYLD has higher volatility (6.85%) compared to VAMO (2.08%). In terms of maximum drawdown, VAMO dropped -41.84% vs EYLD's -41.82%.
On 10-year performance, EYLD leads with 11.58% vs 5.85% for VAMO. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, VAMO has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EYLD has performed better with a 11.58% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VAMO and EYLD have the same expense ratio: 0.65% per year.
EYLD has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 0.61% for VAMO.
VAMO is categorized as Momentum, while EYLD is Emerging Markets Equities.
VAMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAMO и EYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор