PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAMO с ENDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAMO с ENDW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VAMO (Cambria Value and Momentum ETF) and ENDW (Cambria Endowment Style ETF) are both exchange-traded funds - VAMO is a Momentum fund actively managed by Cambria, while ENDW is a Global Allocation fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, VAMO returned 19.73% vs 28.01% for ENDW. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAMO charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for ENDW.

Доходность

Сравнение доходности VAMO и ENDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Cambria Endowment Style ETF (ENDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAMO показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у ENDW с доходностью 11.17%.

VAMO

1 день
0.78%
1 месяц
-1.44%
С начала года
3.96%
6 месяцев
4.95%
1 год
19.73%
3 года*
14.58%
5 лет*
8.29%
10 лет*
5.68%

ENDW

1 день
0.36%
1 месяц
1.31%
С начала года
11.17%
6 месяцев
11.61%
1 год
28.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAMO и ENDW

2026 (YTD)2025
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.96%19.27%
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		11.17%30.77%

Correlation

The correlation between VAMO and ENDW is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.55

The correlation between VAMO and ENDW has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VAMO и ENDW

Секторы
VAMO
ENDW

Финансовые услуги

38.8%
17.5%

Энергетика

34.0%
13.2%

Потребительский циклический сектор

33.5%
9.6%

Промышленность

21.4%
13.9%

Здравоохранение

17.5%
4.6%

Технологии

8.3%
13.9%

Сырьевые материалы

7.3%
6.2%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.0%

Коммуникационные услуги

5.0%
4.6%

Коммунальные услуги

1.6%
3.5%

Недвижимость

-

9.1%

Финансовые услуги

VAMO
38.8%
ENDW
17.5%

Энергетика

VAMO
34.0%
ENDW
13.2%

Потребительский циклический сектор

VAMO
33.5%
ENDW
9.6%

Промышленность

VAMO
21.4%
ENDW
13.9%

Здравоохранение

VAMO
17.5%
ENDW
4.6%

Технологии

VAMO
8.3%
ENDW
13.9%

Сырьевые материалы

VAMO
7.3%
ENDW
6.2%

Потребительский защитный сектор

VAMO
6.5%
ENDW
4.0%

Коммуникационные услуги

VAMO
5.0%
ENDW
4.6%

Коммунальные услуги

VAMO
1.6%
ENDW
3.5%

Недвижимость

VAMO

-

ENDW
9.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Value and Momentum ETF

Cambria Endowment Style ETF

Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SPMOVAMO с CLSEVAMO с SPYVAMO с SCHGVAMO с FTLS
Часто сравнивают с ENDW:
ENDW с TRTYENDW с GAAENDW с MAPPENDW с MOODENDW с DYTAENDW с MNAENDW с RSSB

Доходность на риск

VAMO vs. ENDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ENDW
Ранг доходности на риск ENDW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENDW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENDW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENDW: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENDW: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAMO c ENDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) и Cambria Endowment Style ETF (ENDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAMOENDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.78

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
3.77

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.50

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

4.37

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

17.84

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAMO vs. ENDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAMO на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа ENDW равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAMO и ENDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAMOENDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.78

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

3.53

-3.29

Просадки

Сравнение просадок VAMO и ENDW

Максимальная просадка VAMO за все время составила -41.84%, что больше максимальной просадки ENDW в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAMO и ENDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAMOENDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.84%

-6.44%

-35.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.55%

-6.44%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-0.27%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-0.81%

-9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.57%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VAMO и ENDW

Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Cambria Endowment Style ETF (ENDW) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что VAMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAMOENDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.66%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

7.62%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.21%

10.12%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

10.98%

+6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

10.98%

+7.11%

Сравнение комиссий VAMO и ENDW

VAMO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ENDW в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAMO и ENDW

Дивидендная доходность VAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности ENDW в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENDW
Cambria Endowment Style ETF		2.18%1.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Часто задаваемые вопросы

VAMO and ENDW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAMO has higher volatility (2.83%) compared to ENDW (2.66%). In terms of maximum drawdown, VAMO dropped -41.84% vs ENDW's -6.44%.

On 1-year performance, ENDW leads with 28.01% vs 19.73% for VAMO. On fees, ENDW is cheaper at 0.29% per year. On volatility, ENDW has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ENDW has performed better with a 28.01% return vs 19.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ENDW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for VAMO.

ENDW has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.63% for VAMO.

VAMO is categorized as Momentum, while ENDW is Global Allocation. Their fees differ too: 0.65% for VAMO and 0.29% for ENDW.

ENDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAMO и ENDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор