Сравнение VALSX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Select Growth Fund (VALSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

VALSX управляется Value Line. Фонд был запущен 31 мая 1956 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VALSX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Select Growth Fund (VALSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALSX и SWLGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VALSX Value Line Select Growth Fund	-8.70%	-1.86%	11.90%	31.29%	-20.74%	23.76%	23.07%	36.62%	1.25%	0.13%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	-13.06%	18.55%	33.30%	42.67%	-29.17%	27.55%	38.43%	36.30%	-1.59%	-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, VALSX показывает доходность -8.70%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.

VALSX

1 день: 1.03%

1 месяц: -8.08%

С начала года: -8.70%

6 месяцев: -12.86%

1 год: -11.29%

3 года*: 6.45%

5 лет*: 5.42%

10 лет*: 10.85%

SWLGX

1 день: -0.46%

1 месяц: -8.63%

С начала года: -13.06%

6 месяцев: -12.07%

1 год: 14.45%

3 года*: 19.67%

5 лет*: 11.90%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Value Line Select Growth Fund

Название символа

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с VALSX:

VALSX с SCHD VALSX с VFIAX VALSX с VLAAX VALSX с VLEOX VALSX с VALLX VALSX с ANFFX VALSX с VLIFX

Часто сравнивают с SWLGX:

SWLGX с SWPPX SWLGX с FSPGX SWLGX с SWLSX SWLGX с SWTSX SWLGX с VUG SWLGX с QQQ SWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий VALSX и SWLGX

VALSX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

VALSX

Value Line Select Growth Fund

SWLGX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

VALSX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VALSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SWLGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALSX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Select Growth Fund (VALSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VALSX	SWLGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.66	0.66	-1.32
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.87	1.10	-1.98
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.89	1.15	-0.26
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.63	0.72	-1.35
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.49	2.51	-4.00
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALSX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALSX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALSX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VALSX	SWLGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.66	0.66	-1.32
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.31	0.56	-0.24
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.60	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.47	0.68	-0.21

Корреляция

Корреляция между VALSX и SWLGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALSX и SWLGX

Дивидендная доходность VALSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.41%, что больше доходности SWLGX в 0.52%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VALSX Value Line Select Growth Fund	9.41%	8.59%	11.16%	9.98%	12.14%	14.47%	27.15%	6.81%	10.12%	7.12%	6.84%	17.21%
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	0.52%	0.46%	0.52%	0.67%	0.93%	1.76%	0.67%	0.96%	1.03%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VALSX и SWLGX

Максимальная просадка VALSX за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALSX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	VALSX	SWLGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-55.08%	-32.69%	-22.39%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-18.75%	-16.16%	-2.59%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.22%	-32.69%	+4.47%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.00%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-17.91%	-16.16%	-1.75%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.62%	-7.13%	-6.49%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.95%	4.62%	+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VALSX и SWLGX

Текущая волатильность для Value Line Select Growth Fund (VALSX) составляет 3.55%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что VALSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VALSX	SWLGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.55%	5.38%	-1.83%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.50%	11.82%	-3.32%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.99%	22.31%	-6.32%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.44%	21.47%	-4.03%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.25%	22.78%	-4.53%

Сравнение VALSX с SWLGX

Доходность

Сравнение доходности VALSX и SWLGX

Сравнение доходности по годам VALSX и SWLGX

Доходность по периодам

VALSX

SWLGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VALSX и SWLGX

Доходность на риск

VALSX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

VALSX

SWLGX

Сравнение VALSX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VALSX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALSX и SWLGX

Просадки

Сравнение просадок VALSX и SWLGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VALSX и SWLGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)