Сравнение VALSX с SWLGX
VALSX (Value Line Select Growth Fund) and SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VALSX returned 3.87%/yr vs 13.10%/yr for SWLGX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VALSX charges 1.13%/yr vs 0.04%/yr for SWLGX.
Доходность
Сравнение доходности VALSX и SWLGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VALSX показывает доходность -7.68%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 1.54%.
VALSX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -7.68%
- 6 месяцев
- -8.32%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.87%
- 10 лет*
- 11.10%
SWLGX
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- 21.95%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VALSX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALSX Value Line Select Growth Fund | -7.68% | -1.86% | 11.90% | 31.29% | -20.74% | 23.76% | 23.07% | 36.62% | 1.25% | -0.06% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 1.54% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Correlation
The correlation between VALSX and SWLGX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2017 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between VALSX and SWLGX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VALSX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
VALSX
SWLGX
Сравнение VALSX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Select Growth Fund (VALSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VALSX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.20 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.12 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 3.67 | -4.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VALSX и SWLGX
Максимальная просадка VALSX за все время составила -55.08%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALSX и SWLGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VALSX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.08% | -32.69% | -22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.75% | -16.16% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -23.30% | +4.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.22% | -32.69% | +4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.99% | -6.86% | -10.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -7.04% | -6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | 4.93% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALSX и SWLGX
Текущая волатильность для Value Line Select Growth Fund (VALSX) составляет 3.71%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что VALSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VALSX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 6.09% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 12.64% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 16.27% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 21.62% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 22.69% | -4.42% |
Сравнение комиссий VALSX и SWLGX
VALSX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALSX и SWLGX
Дивидендная доходность VALSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.30%, что больше доходности SWLGX в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.45% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VALSX Value Line Select Growth Fund | 9.30% | 8.59% | 11.16% | 9.98% | 12.14% | 14.47% | 27.15% | 6.81% | 10.12% | 7.12% | 6.84% | 17.21% |
Часто задаваемые вопросы
VALSX and SWLGX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWLGX has higher volatility (6.09%) compared to VALSX (3.71%). In terms of maximum drawdown, VALSX dropped -55.08% vs SWLGX's -32.69%.
SWLGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VALSX и SWLGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор