Сравнение VALQ с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).
VALQ и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VALQ - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Value Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VALQ и SPLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALQ и SPLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | -1.64% | 10.58% | 16.71% | 13.87% | -7.73% | 27.05% | 0.64% | 24.52% | -10.46% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 3.24% | 4.10% | 13.93% | 0.53% | -4.88% | 24.13% | -1.39% | 27.87% | -0.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VALQ показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%.
VALQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 8.96%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- —
SPLV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALQ и SPLV
VALQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Доходность на риск
VALQ vs. SPLV — Ранг доходности на риск
VALQ
SPLV
Сравнение VALQ c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALQ | SPLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.02 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.12 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.02 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.03 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 0.09 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALQ | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.02 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.69 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VALQ и SPLV составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALQ и SPLV
Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности SPLV в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | 1.85% | 1.88% | 1.58% | 1.76% | 2.71% | 1.58% | 2.08% | 2.31% | 2.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | 2.12% | 2.04% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок VALQ и SPLV
Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что больше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и SPLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALQ | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.19% | -36.26% | -1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.41% | -8.88% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -17.26% | -2.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -5.14% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -3.54% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 2.89% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALQ и SPLV
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что VALQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALQ | SPLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 3.08% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 6.84% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 12.68% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 12.43% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.77% | 15.35% | +2.42% |