PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALQ с MID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALQ с MID

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF) and MID (American Century Mid Cap Growth Impact ETF) are both exchange-traded funds - VALQ is a Large Cap Value Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Value Index, while MID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by American Century. VALQ is passively managed, while MID is actively managed. Over the past 5 years, VALQ returned 8.79%/yr vs 3.97%/yr for MID. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VALQ charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for MID.

Доходность

Сравнение доходности VALQ и MID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALQ показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у MID с доходностью 3.23%.

VALQ

1 день
0.25%
1 месяц
-0.12%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.25%
1 год
13.66%
3 года*
14.39%
5 лет*
8.79%
10 лет*
—

MID

1 день
0.95%
1 месяц
2.66%
С начала года
3.23%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.18%
3 года*
13.75%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALQ и MID

2026 (YTD)202520242023202220212020
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		4.55%10.58%16.71%13.87%-7.73%27.05%17.80%
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		3.23%8.22%19.40%22.20%-27.44%10.39%30.35%

Correlation

The correlation between VALQ and MID is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г.

0.69

The correlation between VALQ and MID has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VALQ и MID

Секторы
VALQ
MID

Технологии

33.5%
21.9%

Здравоохранение

14.9%
18.7%

Потребительский защитный сектор

13.5%
1.6%

Промышленность

10.7%
25.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
12.2%

Коммуникационные услуги

6.8%

-

Финансовые услуги

4.5%
6.1%

Энергетика

4.0%
7.3%

Сырьевые материалы

1.9%
2.3%

Недвижимость

0.8%

-

Коммунальные услуги

-

4.4%

Технологии

VALQ
33.5%
MID
21.9%

Здравоохранение

VALQ
14.9%
MID
18.7%

Потребительский защитный сектор

VALQ
13.5%
MID
1.6%

Промышленность

VALQ
10.7%
MID
25.5%

Потребительский циклический сектор

VALQ
9.4%
MID
12.2%

Коммуникационные услуги

VALQ
6.8%
MID

-

Финансовые услуги

VALQ
4.5%
MID
6.1%

Энергетика

VALQ
4.0%
MID
7.3%

Сырьевые материалы

VALQ
1.9%
MID
2.3%

Недвижимость

VALQ
0.8%
MID

-

Коммунальные услуги

VALQ

-

MID
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

American Century Mid Cap Growth Impact ETF

Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с QGROVALQ с SCHDVALQ с IVVVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL
Часто сравнивают с MID:
MID с VOOMID с UTHRMID с VMIG.LMID с TWHIXMID с IMCGMID с IWMMID с HLAL

Доходность на риск

VALQ vs. MID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MID
Ранг доходности на риск MID: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MID: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MID: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MID: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MID: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MID: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALQ c MID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VALQMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.18

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
0.38

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.04

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

0.23

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.95

0.67

+4.27

VALQ vs. MID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALQ на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа MID равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALQ и MID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VALQ и MID

Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, примерно равная максимальной просадке MID в -40.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и MID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALQMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.19%

-40.15%

+1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-13.89%

+6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

-23.92%

+8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-40.15%

+19.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-2.82%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-13.34%

+8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

4.73%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VALQ и MID

Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) составляет 3.19%, в то время как у American Century Mid Cap Growth Impact ETF (MID) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что VALQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALQMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

6.61%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

13.91%

-5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

17.47%

-6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

23.72%

-9.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.63%

23.92%

-6.29%

Сравнение комиссий VALQ и MID

VALQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии MID в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALQ и MID

Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности MID в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MID
American Century Mid Cap Growth Impact ETF		0.15%0.18%0.17%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.83%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%

Часто задаваемые вопросы

VALQ and MID have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MID has higher volatility (6.61%) compared to VALQ (3.19%). In terms of maximum drawdown, VALQ dropped -38.19% vs MID's -40.15%.

On 5-year performance, VALQ leads with 8.79% vs 3.97% for MID. On fees, VALQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VALQ has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VALQ has performed better with a 8.79% return vs 3.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VALQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for MID.

VALQ has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.15% for MID.

VALQ is categorized as Large Cap Value Equities, while MID is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.29% for VALQ and 0.45% for MID.

VALQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALQ и MID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор