PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALQ с FEGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALQ с FEGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE).

VALQ и FEGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VALQ - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Value Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. FEGE - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 19 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности VALQ и FEGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALQ и FEGE

2026 (YTD)20252024
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		-1.64%10.58%-0.86%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		2.79%34.19%-1.12%

Доходность по периодам

С начала года, VALQ показывает доходность -1.64%, что значительно ниже, чем у FEGE с доходностью 2.79%.

VALQ

1 день
-0.25%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.01%
1 год
8.96%
3 года*
12.54%
5 лет*
8.47%
10 лет*
—

FEGE

1 день
0.66%
1 месяц
-6.65%
С начала года
2.79%
6 месяцев
8.16%
1 год
27.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

First Eagle Global Equity ETF

Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с SCHDVALQ с IVVVALQ с QGROVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL
Часто сравнивают с FEGE:
FEGE с FPAGFEGE с VOOFEGE с SGIIXFEGE с AVDVFEGE с GLOFFEGE с GVALFEGE с FIVA

Сравнение комиссий VALQ и FEGE

VALQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FEGE в 0.50%.

FEGE
First Eagle Global Equity ETF
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Доходность на риск

VALQ vs. FEGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FEGE
Ранг доходности на риск FEGE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEGE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEGE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEGE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEGE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALQ c FEGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и First Eagle Global Equity ETF (FEGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALQFEGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.76

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.38

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

2.51

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.13

9.75

-6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALQ vs. FEGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALQ на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа FEGE равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALQ и FEGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALQFEGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.76

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.88

-1.42

Корреляция

Корреляция между VALQ и FEGE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALQ и FEGE

Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности FEGE в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.85%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%
FEGE
First Eagle Global Equity ETF		1.24%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VALQ и FEGE

Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что больше максимальной просадки FEGE в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и FEGE.

Загрузка...

Показатели просадок

VALQFEGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.19%

-11.13%

-27.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-10.96%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-8.08%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-1.37%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.82%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VALQ и FEGE

Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) составляет 3.26%, в то время как у First Eagle Global Equity ETF (FEGE) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что VALQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALQFEGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

5.59%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

9.89%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

15.66%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

14.87%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

14.87%

+2.90%