PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALQ с FDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALQ с FDG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF) and FDG (American Century Focused Dynamic Growth ETF) are both exchange-traded funds - VALQ is a Large Cap Value Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Value Index, while FDG is a Global Equities fund actively managed by American Century. VALQ is passively managed, while FDG is actively managed. Over the past 5 years, VALQ returned 8.69%/yr vs 12.61%/yr for FDG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VALQ charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for FDG.

Доходность

Сравнение доходности VALQ и FDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALQ показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у FDG с доходностью 7.52%.

VALQ

1 день
-0.38%
1 месяц
5.64%
С начала года
5.49%
6 месяцев
6.17%
1 год
16.17%
3 года*
15.35%
5 лет*
8.69%
10 лет*
—

FDG

1 день
-2.00%
1 месяц
3.68%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.17%
1 год
31.12%
3 года*
29.27%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALQ и FDG

2026 (YTD)202520242023202220212020
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		5.49%10.58%16.71%13.87%-7.73%27.05%43.19%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		7.52%22.13%45.89%37.22%-35.74%8.52%93.61%

Correlation

The correlation between VALQ and FDG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г.

0.61

The correlation between VALQ and FDG shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VALQ и FDG

Секторы
VALQ
FDG

Технологии

27.0%
37.7%

Здравоохранение

16.6%
13.2%

Потребительский защитный сектор

16.3%

-

Промышленность

12.0%
5.2%

Потребительский циклический сектор

9.5%
17.1%

Коммуникационные услуги

7.2%
21.5%

Энергетика

5.3%
0.6%

Финансовые услуги

3.7%
4.7%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Недвижимость

0.8%

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Технологии

VALQ
27.0%
FDG
37.7%

Здравоохранение

VALQ
16.6%
FDG
13.2%

Потребительский защитный сектор

VALQ
16.3%
FDG

-

Промышленность

VALQ
12.0%
FDG
5.2%

Потребительский циклический сектор

VALQ
9.5%
FDG
17.1%

Коммуникационные услуги

VALQ
7.2%
FDG
21.5%

Энергетика

VALQ
5.3%
FDG
0.6%

Финансовые услуги

VALQ
3.7%
FDG
4.7%

Сырьевые материалы

VALQ
1.6%
FDG

-

Недвижимость

VALQ
0.8%
FDG

-

Коммунальные услуги

VALQ

-

FDG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

American Century Focused Dynamic Growth ETF

Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с SCHDVALQ с QGROVALQ с IVVVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL
Часто сравнивают с FDG:
FDG с FFOGFDG с VUGFDG с BUFSXFDG с SSSFXFDG с AVEMFDG с CNEQFDG с SCHB

Доходность на риск

VALQ vs. FDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FDG
Ранг доходности на риск FDG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALQ c FDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALQFDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.76

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.37

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

1.99

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.87

7.02

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALQ vs. FDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALQ на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDG равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALQ и FDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALQFDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.76

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.51

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.92

-0.42

Просадки

Сравнение просадок VALQ и FDG

Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что меньше максимальной просадки FDG в -43.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и FDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALQFDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.19%

-43.69%

+5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-15.71%

+7.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

-26.14%

+10.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-43.69%

+23.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-3.13%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-13.43%

+8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

4.45%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VALQ и FDG

Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) составляет 2.45%, в то время как у American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что VALQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALQFDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

5.18%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

14.03%

-6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.13%

17.77%

-6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

24.67%

-10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

24.90%

-7.24%

Сравнение комиссий VALQ и FDG

VALQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FDG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALQ и FDG

Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как FDG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.73%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%

Часто задаваемые вопросы

VALQ and FDG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDG has higher volatility (5.18%) compared to VALQ (2.45%). In terms of maximum drawdown, VALQ dropped -38.19% vs FDG's -43.69%.

On 5-year performance, FDG leads with 12.61% vs 8.69% for VALQ. On fees, VALQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VALQ has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDG has performed better with a 12.61% return vs 8.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VALQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for FDG.

VALQ has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.00% for FDG.

VALQ is categorized as Large Cap Value Equities, while FDG is Global Equities. Their fees differ too: 0.29% for VALQ and 0.45% for FDG.

FDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALQ и FDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор