PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALQ с FDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALQ с FDG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG).

VALQ и FDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VALQ - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Value Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. FDG - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности VALQ и FDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALQ и FDG

2026 (YTD)202520242023202220212020
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		-1.39%10.58%16.71%13.87%-7.73%27.05%43.19%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		-10.09%22.13%45.89%37.22%-35.74%8.52%93.61%

Доходность по периодам

С начала года, VALQ показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у FDG с доходностью -10.09%.

VALQ

1 день
1.32%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.66%
1 год
8.97%
3 года*
12.63%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—

FDG

1 день
4.35%
1 месяц
-4.42%
С начала года
-10.09%
6 месяцев
-5.30%
1 год
25.52%
3 года*
24.88%
5 лет*
8.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

American Century Focused Dynamic Growth ETF

Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с SCHDVALQ с IVVVALQ с QGROVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL
Часто сравнивают с FDG:
FDG с FFOGFDG с VUGFDG с SSSFXFDG с BUFSXFDG с SCHBFDG с SCHDFDG с BRK-B

Сравнение комиссий VALQ и FDG

VALQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FDG в 0.45%.

FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Доходность на риск

VALQ vs. FDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FDG
Ранг доходности на риск FDG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALQ c FDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALQFDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.08

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.67

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.58

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

5.57

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALQ vs. FDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALQ на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа FDG равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALQ и FDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALQFDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.08

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.36

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.80

-0.34

Корреляция

Корреляция между VALQ и FDG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALQ и FDG

Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, тогда как FDG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.85%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VALQ и FDG

Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что меньше максимальной просадки FDG в -43.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и FDG.

Загрузка...

Показатели просадок

VALQFDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.19%

-43.69%

+5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-15.71%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-43.69%

+23.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-12.04%

+5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-13.75%

+8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

4.45%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VALQ и FDG

Текущая волатильность для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) составляет 3.31%, в то время как у American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что VALQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALQFDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

7.98%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

14.04%

-5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

23.85%

-8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

24.68%

-10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

25.05%

-7.27%