PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VALQ с DVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VALQ с DVAL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VALQ (American Century STOXX U.S. Quality Value ETF) and DVAL (BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. VALQ is passively managed, while DVAL is actively managed. Over the past 3 years, VALQ returned 13.20%/yr vs 12.47%/yr for DVAL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VALQ charges 0.29%/yr vs 0.49%/yr for DVAL.

Доходность

Сравнение доходности VALQ и DVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VALQ показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у DVAL с доходностью 11.28%.

VALQ

1 день
0.90%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
1.87%
С начала года
5.92%
1 год
14.11%
3 года*
13.20%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—

DVAL

1 день
0.43%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
8.29%
С начала года
11.28%
1 год
14.89%
3 года*
12.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VALQ и DVAL

2026 (YTD)2025202420232022
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		5.92%10.58%16.71%13.87%1.97%
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		11.28%8.74%12.84%8.73%1.56%

Correlation

The correlation between VALQ and DVAL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.88

The correlation between VALQ and DVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VALQ и DVAL

Секторы
VALQ
DVAL

Технологии

36.1%
11.8%

Здравоохранение

13.5%
7.9%

Потребительский циклический сектор

12.4%
10.2%

Промышленность

11.2%
14.8%

Потребительский защитный сектор

10.1%
6.6%

Финансовые услуги

6.8%
31.9%

Коммуникационные услуги

6.4%
10.0%

Энергетика

1.5%
5.6%

Сырьевые материалы

1.2%
0.1%

Недвижимость

0.3%

-

Коммунальные услуги

-

1.1%

Технологии

VALQ
36.1%
DVAL
11.8%

Здравоохранение

VALQ
13.5%
DVAL
7.9%

Потребительский циклический сектор

VALQ
12.4%
DVAL
10.2%

Промышленность

VALQ
11.2%
DVAL
14.8%

Потребительский защитный сектор

VALQ
10.1%
DVAL
6.6%

Финансовые услуги

VALQ
6.8%
DVAL
31.9%

Коммуникационные услуги

VALQ
6.4%
DVAL
10.0%

Энергетика

VALQ
1.5%
DVAL
5.6%

Сырьевые материалы

VALQ
1.2%
DVAL
0.1%

Недвижимость

VALQ
0.3%
DVAL

-

Коммунальные услуги

VALQ

-

DVAL
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с QGROVALQ с SCHDVALQ с IVVVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL
Часто сравнивают с DVAL:
DVAL с ABEQDVAL с NULGDVAL с ELCVDVAL с AVIVDVAL с CSTKDVAL с MDLVDVAL с VFLO

Доходность на риск

VALQ vs. DVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DVAL
Ранг доходности на риск DVAL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVAL: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVAL: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVAL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVAL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVAL: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALQ c DVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VALQDVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.42

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
2.13

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.41

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

7.79

-2.66

VALQ vs. DVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALQ на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVAL равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALQ и DVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VALQ и DVAL

Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что больше максимальной просадки DVAL в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и DVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VALQDVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.19%

-18.11%

-20.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-6.20%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

-18.11%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-3.54%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.92%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VALQ и DVAL

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что VALQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VALQDVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.53%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

7.76%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

10.50%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

14.13%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

14.13%

+3.45%

Сравнение комиссий VALQ и DVAL

VALQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DVAL в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALQ и DVAL

Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что сопоставимо с доходностью DVAL в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		1.80%2.00%2.82%1.16%13.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.81%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%

Часто задаваемые вопросы

VALQ and DVAL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VALQ has higher volatility (2.83%) compared to DVAL (2.53%). In terms of maximum drawdown, VALQ dropped -38.19% vs DVAL's -18.11%.

On 3-year performance, VALQ leads with 13.20% vs 12.47% for DVAL. On fees, VALQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DVAL has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VALQ has performed better with a 13.20% return vs 12.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VALQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for DVAL.

VALQ has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.80% for DVAL.

They also come from different issuers: American Century and BrandywineGLOBAL. Their fees differ too: 0.29% for VALQ and 0.49% for DVAL.

DVAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VALQ и DVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор