PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALQ с DVAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALQ с DVAL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL).

VALQ и DVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VALQ - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Value Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. DVAL - это активно управляемый фонд от BrandywineGLOBAL. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VALQ и DVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALQ и DVAL

2026 (YTD)2025202420232022
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		-1.39%10.58%16.71%13.87%2.56%
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		2.49%8.74%12.84%8.73%1.78%

Доходность по периодам

С начала года, VALQ показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у DVAL с доходностью 2.49%.

VALQ

1 день
1.32%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.66%
1 год
8.97%
3 года*
12.63%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—

DVAL

1 день
1.57%
1 месяц
-3.40%
С начала года
2.49%
6 месяцев
3.51%
1 год
11.25%
3 года*
10.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с SCHDVALQ с IVVVALQ с QGROVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL
Часто сравнивают с DVAL:
DVAL с NULGDVAL с VFLODVAL с AVIVDVAL с ABEQDVAL с MDLVDVAL с CSTKDVAL с valq

Сравнение комиссий VALQ и DVAL

VALQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DVAL в 0.49%.

DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Доходность на риск

VALQ vs. DVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DVAL
Ранг доходности на риск DVAL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVAL: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVAL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVAL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVAL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVAL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALQ c DVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALQDVALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.72

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.12

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.01

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

4.68

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALQ vs. DVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALQ на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVAL равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALQ и DVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALQDVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.72

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.71

-0.25

Корреляция

Корреляция между VALQ и DVAL составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALQ и DVAL

Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности DVAL в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.85%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%
DVAL
BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF		1.95%2.00%2.82%1.16%13.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VALQ и DVAL

Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что больше максимальной просадки DVAL в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и DVAL.

Загрузка...

Показатели просадок

VALQDVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.19%

-18.11%

-20.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-12.21%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-4.50%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-3.73%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.64%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VALQ и DVAL

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) имеют волатильность 3.31% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALQDVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.47%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

7.77%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

15.68%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

14.41%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

14.41%

+3.37%