PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALQ с CSTK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALQ с CSTK

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK).

VALQ и CSTK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VALQ - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность iSTOXX American Century USA Quality Value Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. CSTK - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности VALQ и CSTK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALQ и CSTK

2026 (YTD)2025
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		-1.39%13.70%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		0.02%18.33%

Доходность по периодам

С начала года, VALQ показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у CSTK с доходностью 0.02%.

VALQ

1 день
1.32%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
1.66%
1 год
8.97%
3 года*
12.63%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—

CSTK

1 день
2.30%
1 месяц
-5.52%
С начала года
0.02%
6 месяцев
4.52%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Invesco Comstock Contrarian Equity ETF

Часто сравнивают с VALQ:
VALQ с SEIVVALQ с SCHDVALQ с IVVVALQ с QGROVALQ с VOOVALQ с ONEVVALQ с FVAL
Часто сравнивают с CSTK:
CSTK с DVALCSTK с ELCVCSTK с SCHVCSTK с VTICSTK с HDVCSTK с VMAXCSTK с VTV

Сравнение комиссий VALQ и CSTK

VALQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CSTK в 0.35%.

CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF

Доходность на риск

VALQ vs. CSTK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALQ
Ранг доходности на риск VALQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALQ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALQ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CSTK
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALQ c CSTK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century STOXX U.S. Quality Value ETF (VALQ) и Invesco Comstock Contrarian Equity ETF (CSTK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALQCSTKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALQ vs. CSTK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALQCSTKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.78

-1.32

Корреляция

Корреляция между VALQ и CSTK составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALQ и CSTK

Дивидендная доходность VALQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности CSTK в 1.97%

TTM20252024202320222021202020192018
VALQ
American Century STOXX U.S. Quality Value ETF		1.85%1.88%1.58%1.76%2.71%1.58%2.08%2.31%2.35%
CSTK
Invesco Comstock Contrarian Equity ETF		1.97%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VALQ и CSTK

Максимальная просадка VALQ за все время составила -38.19%, что больше максимальной просадки CSTK в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALQ и CSTK.

Загрузка...

Показатели просадок

VALQCSTKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.19%

-8.87%

-29.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-6.78%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-1.26%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VALQ и CSTK

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALQCSTKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

11.70%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

11.70%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

11.70%

+6.08%