PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALLX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALLX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

VALLX управляется Value Line. Фонд был запущен 20 мар. 1972 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VALLX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALLX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALLX
Value Line Larger Companies Focused Fund		-14.05%28.38%26.35%59.06%-39.02%2.71%46.21%25.73%0.97%33.82%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, VALLX показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции VALLX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 13.75% против 8.72% соответственно.

VALLX

1 день
4.73%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-14.05%
6 месяцев
-17.38%
1 год
18.69%
3 года*
22.49%
5 лет*
6.33%
10 лет*
13.75%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Larger Companies Focused Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с VALLX:
VALLX с VICRVALLX с VUGVALLX с QQQVALLX с IVVVALLX с MGKVALLX с VLAAXVALLX с VALSX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FBCGXTVRIX с FNCMXTVRIX с USNQXTVRIX с MAFOXTVRIX с NGUAXTVRIX с ALARXTVRIX с PRGFX

Сравнение комиссий VALLX и TVRIX

VALLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии TVRIX в 1.09%.

VALLX
Value Line Larger Companies Focused Fund
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund

Доходность на риск

VALLX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALLX
Ранг доходности на риск VALLX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALLX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALLX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALLX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALLX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALLX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALLX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALLXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.97

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.48

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

6.06

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALLX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALLX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALLX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALLXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.97

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.33

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.55

-0.12

Корреляция

Корреляция между VALLX и TVRIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALLX и TVRIX

Дивидендная доходность VALLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VALLX
Value Line Larger Companies Focused Fund		7.24%6.22%2.68%0.00%14.19%14.36%9.52%9.98%14.50%7.70%14.32%5.80%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VALLX и TVRIX

Максимальная просадка VALLX за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALLX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VALLXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-39.36%

-14.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.39%

-8.45%

-15.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.12%

-24.87%

-21.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.12%

-39.36%

-6.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.81%

-9.20%

-11.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.78%

-6.10%

-8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

2.06%

+6.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VALLX и TVRIX

Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что VALLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALLXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

4.44%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

7.84%

+10.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

12.61%

+16.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

14.46%

+12.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

17.80%

+7.52%