PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALLX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALLX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

VALLX управляется Value Line. Фонд был запущен 20 мар. 1972 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности VALLX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALLX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALLX
Value Line Larger Companies Focused Fund		-14.05%28.38%26.35%59.06%-39.02%2.71%46.21%25.73%0.97%31.76%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, VALLX показывает доходность -14.05%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

VALLX

1 день
4.73%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-14.05%
6 месяцев
-17.38%
1 год
18.69%
3 года*
22.49%
5 лет*
6.33%
10 лет*
13.75%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Value Line Larger Companies Focused Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с VALLX:
VALLX с VICRVALLX с VUGVALLX с QQQVALLX с IVVVALLX с MGKVALLX с VLAAXVALLX с VLEOX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий VALLX и FSPGX

VALLX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

VALLX
Value Line Larger Companies Focused Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

VALLX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALLX
Ранг доходности на риск VALLX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALLX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALLX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALLX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALLX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALLX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALLX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALLXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.84

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.36

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.17

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

4.02

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALLX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALLX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALLX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALLXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.84

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.58

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.80

-0.37

Корреляция

Корреляция между VALLX и FSPGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALLX и FSPGX

Дивидендная доходность VALLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VALLX
Value Line Larger Companies Focused Fund		7.24%6.22%2.68%0.00%14.19%14.36%9.52%9.98%14.50%7.70%14.32%5.80%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VALLX и FSPGX

Максимальная просадка VALLX за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALLX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VALLXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-32.66%

-20.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.39%

-16.17%

-8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.12%

-32.66%

-13.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.81%

-13.03%

-7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.78%

-6.43%

-8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.58%

4.70%

+3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VALLX и FSPGX

Value Line Larger Companies Focused Fund (VALLX) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что VALLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALLXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.29%

6.71%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

12.37%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

22.58%

+6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

21.52%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

21.66%

+3.66%