Сравнение VALIX с AAAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).
VALIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 1952 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VALIX и AAAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VALIX и AAAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALIX Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. | -10.01% | 20.76% | 21.20% | 34.45% | -29.86% | 6.69% | 33.13% | 26.20% | -2.86% | 23.88% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 8.59% | 12.82% | 5.24% | 2.30% | -9.91% | 23.45% | 3.71% | 21.42% | -5.36% | 14.67% |
Доходность по периодам
С начала года, VALIX показывает доходность -10.01%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции VALIX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 10.81% против 7.28% соответственно.
VALIX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -10.01%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- 14.18%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 10.81%
AAAAX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VALIX и AAAAX
VALIX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.
Доходность на риск
VALIX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск
VALIX
AAAAX
Сравнение VALIX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VALIX | AAAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.49 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 2.00 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.80 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 9.69 | -6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VALIX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.49 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.56 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.38 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между VALIX и AAAAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VALIX и AAAAX
Дивидендная доходность VALIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности AAAAX в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALIX Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. | 6.70% | 6.03% | 0.79% | 0.75% | 11.01% | 10.83% | 5.49% | 9.79% | 8.28% | 5.57% | 5.75% | 6.86% |
AAAAX DWS RREEF Real Assets Fund - Class A | 3.26% | 3.54% | 2.45% | 2.08% | 4.17% | 2.31% | 1.33% | 1.81% | 1.61% | 1.52% | 1.47% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок VALIX и AAAAX
Максимальная просадка VALIX за все время составила -35.14%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALIX и AAAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VALIX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.14% | -40.47% | +5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -9.55% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.14% | -22.62% | -12.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.14% | -29.41% | -5.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -4.57% | -7.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -6.89% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 1.77% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности VALIX и AAAAX
Value Line Capital Appreciation Fund, Inc. (VALIX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что VALIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VALIX | AAAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 3.03% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 7.22% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 11.60% | +5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 12.18% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 12.66% | +6.12% |