PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALAX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALAX с YAFFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Al Frank Fund (VALAX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VALAX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Al Frank Fund (VALAX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALAX и YAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		8.59%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%

Доходность по периодам

С начала года, VALAX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 8.59%. За последние 10 лет акции VALAX превзошли акции YAFFX по среднегодовой доходности: 12.38% против 10.91% соответственно.

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%

YAFFX

1 день
-0.76%
1 месяц
-8.71%
С начала года
8.59%
6 месяцев
-1.14%
1 год
11.37%
3 года*
11.67%
5 лет*
7.33%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Al Frank Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Сравнение комиссий VALAX и YAFFX

VALAX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
VALAX
Al Frank Fund

Доходность на риск

VALAX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALAX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Al Frank Fund (VALAX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALAXYAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

0.49

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

0.67

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.16

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

0.57

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

2.02

+6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALAX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALAX на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALAX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALAXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

0.49

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.41

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.67

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.58

-0.19

Корреляция

Корреляция между VALAX и YAFFX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALAX и YAFFX

Дивидендная доходность VALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Просадки

Сравнение просадок VALAX и YAFFX

Максимальная просадка VALAX за все время составила -61.26%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALAX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VALAXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.26%

-43.80%

-17.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-17.08%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-21.31%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-30.62%

-7.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-8.71%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-6.24%

-4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

4.83%

-1.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VALAX и YAFFX

Текущая волатильность для Al Frank Fund (VALAX) составляет 4.61%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что VALAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALAXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

7.76%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

21.51%

-11.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

22.92%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

17.85%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

16.39%

+2.90%