PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALAX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALAX с TOWFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Al Frank Fund (VALAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VALAX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Al Frank Fund (VALAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALAX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, VALAX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Al Frank Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с VHYAX

Сравнение комиссий VALAX и TOWFX

VALAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии TOWFX в 1.11%.

VALAX
Al Frank Fund
TOWFX
Towpath Focus Fund

Доходность на риск

VALAX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALAX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Al Frank Fund (VALAX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALAXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.76

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.42

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.13

2.07

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

10.75

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALAX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALAX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOWFX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALAX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALAXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.76

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.01

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.02

+0.37

Корреляция

Корреляция между VALAX и TOWFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALAX и TOWFX

Дивидендная доходность VALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VALAX и TOWFX

Максимальная просадка VALAX за все время составила -61.26%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALAX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VALAXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.26%

-96.18%

+34.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-9.39%

-3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-96.18%

+70.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-94.95%

+86.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-21.04%

+10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.81%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VALAX и TOWFX

Al Frank Fund (VALAX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что VALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALAXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

2.60%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

6.60%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

11.95%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

1,084.26%

-1,066.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

971.53%

-952.24%