PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VALAX с GQHPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VALAX с GQHPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Al Frank Fund (VALAX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX).

VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности VALAX и GQHPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Al Frank Fund (VALAX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VALAX и GQHPX

2026 (YTD)20252024202320222021
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%4.40%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		11.80%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%

Доходность по периодам

С начала года, VALAX показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 11.80%.

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%

GQHPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.01%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.28%
1 год
11.07%
3 года*
12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Al Frank Fund

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX
Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR

Сравнение комиссий VALAX и GQHPX

VALAX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии GQHPX в 0.57%.

VALAX
Al Frank Fund
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

VALAX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VALAX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Al Frank Fund (VALAX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VALAXGQHPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.93

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.28

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.18

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

1.37

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.90

4.50

+6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VALAX vs. GQHPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VALAX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа GQHPX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VALAX и GQHPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VALAXGQHPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.93

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.90

-0.50

Корреляция

Корреляция между VALAX и GQHPX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VALAX и GQHPX

Дивидендная доходность VALAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности GQHPX в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.66%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VALAX и GQHPX

Максимальная просадка VALAX за все время составила -61.26%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VALAX и GQHPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VALAXGQHPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.26%

-17.26%

-44.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.03%

-8.17%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-2.15%

-3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-3.36%

-7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.64%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VALAX и GQHPX

Al Frank Fund (VALAX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что VALAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VALAXGQHPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

2.66%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

6.98%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

11.90%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.75%

12.67%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

12.67%

+6.64%