Сравнение VAIPX с VSMGX
VAIPX (Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares) and VSMGX (Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund) are both mutual funds - VAIPX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Vanguard, while VSMGX is a Allocation--50% to 70% Equity fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VAIPX returned 2.56%/yr vs 8.83%/yr for VSMGX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VAIPX и VSMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAIPX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у VSMGX с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции VAIPX уступали акциям VSMGX по среднегодовой доходности: 2.56% против 8.83% соответственно.
VAIPX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.56%
VSMGX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение доходности по годам VAIPX и VSMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 1.35% | 6.87% | 1.85% | 3.83% | -11.92% | 5.69% | 10.96% | 8.16% | -1.39% | 2.91% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund | 6.62% | 16.26% | 15.03% | 15.70% | -16.01% | 10.08% | 13.59% | 19.37% | -4.91% | 13.66% |
Correlation
The correlation between VAIPX and VSMGX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2005 г. | 0.01 |
Over the past year, VAIPX and VSMGX have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIPX vs. VSMGX — Ранг доходности на риск
VAIPX
VSMGX
Сравнение VAIPX c VSMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAIPX | VSMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.58 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 11.06 | -3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAIPX и VSMGX
Максимальная просадка VAIPX за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки VSMGX в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIPX и VSMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIPX | VSMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.04% | -41.13% | +26.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.05% | -6.64% | +4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.52% | -9.62% | +5.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.40% | -22.29% | +7.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.40% | -22.43% | +8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -1.50% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -4.84% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 1.55% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIPX и VSMGX
Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) составляет 1.15%, в то время как у Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund (VSMGX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что VAIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIPX | VSMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 3.63% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 7.24% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 8.67% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 10.26% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 10.39% | -5.07% |
Сравнение комиссий VAIPX и VSMGX
И VAIPX, и VSMGX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIPX и VSMGX
Дивидендная доходность VAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности VSMGX в 4.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 4.50% | 4.74% | 4.17% | 4.31% | 8.45% | 5.13% | 1.38% | 2.29% | 3.12% | 2.41% | 3.49% | 0.88% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund | 4.92% | 5.25% | 11.49% | 4.01% | 2.66% | 3.86% | 3.46% | 2.52% | 4.11% | 1.09% | 2.26% | 3.89% |
Часто задаваемые вопросы
VAIPX and VSMGX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSMGX has higher volatility (3.63%) compared to VAIPX (1.15%). In terms of maximum drawdown, VAIPX dropped -15.04% vs VSMGX's -41.13%.
VSMGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAIPX и VSMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор