Сравнение VAIPX с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
VAIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VAIPX и VGLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAIPX и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 0.35% | 6.87% | 1.85% | 3.83% | -11.92% | 5.69% | 10.96% | 8.16% | -1.39% | 2.91% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.14% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
Доходность по периодам
С начала года, VAIPX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции VAIPX превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 2.55% против -0.87% соответственно.
VAIPX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 2.55%
VGLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAIPX и VGLT
VAIPX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VAIPX vs. VGLT — Ранг доходности на риск
VAIPX
VGLT
Сравнение VAIPX c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAIPX | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | -0.04 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 0.02 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.04 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.63 | 0.09 | +3.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAIPX | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | -0.04 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.34 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | -0.06 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.19 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между VAIPX и VGLT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIPX и VGLT
Дивидендная доходность VAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности VGLT в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIPX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares | 4.46% | 4.74% | 4.17% | 4.31% | 8.45% | 5.13% | 1.38% | 2.29% | 3.12% | 2.41% | 3.49% | 0.88% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.54% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок VAIPX и VGLT
Максимальная просадка VAIPX за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIPX и VGLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAIPX | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.04% | -46.18% | +31.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -8.48% | +5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.40% | -40.98% | +26.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.40% | -46.18% | +31.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -36.66% | +35.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -14.83% | +10.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 3.86% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIPX и VGLT
Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) составляет 1.40%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что VAIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAIPX | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 3.45% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 6.00% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 10.32% | -6.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 14.59% | -8.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 13.84% | -8.50% |