PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAIPX с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAIPX с PEP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VAIPX (Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares) is Inflation-Protected Bonds fund managed by Vanguard, while PEP (PepsiCo, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VAIPX returned 2.64%/yr vs 6.45%/yr for PEP. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности VAIPX и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAIPX показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью 0.20%. За последние 10 лет акции VAIPX уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 2.64% против 6.45% соответственно.

VAIPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
С начала года
1.65%
6 месяцев
1.27%
1 год
5.31%
3 года*
4.04%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.64%

PEP

1 день
0.38%
1 месяц
-7.79%
С начала года
0.20%
6 месяцев
-1.92%
1 год
12.44%
3 года*
-5.24%
5 лет*
2.25%
10 лет*
6.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAIPX и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares		1.65%6.87%1.85%3.83%-11.92%5.69%10.96%8.16%-1.39%2.91%
PEP
PepsiCo, Inc.		0.20%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%

Correlation

The correlation between VAIPX and PEP is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2005 г.

-0.03

The correlation between VAIPX and PEP shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с VAIPX:
VAIPX с VTIPVAIPX с BNDVAIPX с VWEAXVAIPX с VFIAXVAIPX с VSCSXVAIPX с VSIGXVAIPX с VFTAX
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD

Доходность на риск

VAIPX vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAIPX
Ранг доходности на риск VAIPX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAIPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIPX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIPX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIPX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAIPX c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAIPXPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.58

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.05

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.12

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

0.77

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

2.12

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAIPX vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAIPX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа PEP равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAIPX и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAIPXPEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

0.58

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.12

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.33

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.38

+0.14

Просадки

Сравнение просадок VAIPX и PEP

Максимальная просадка VAIPX за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIPX и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAIPXPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.04%

-73.92%

+58.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.05%

-16.25%

+14.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.52%

-29.17%

+24.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.40%

-30.32%

+15.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.40%

-30.32%

+15.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-19.58%

+19.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-13.64%

+9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

5.87%

-5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VAIPX и PEP

Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) составляет 0.97%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что VAIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAIPXPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

6.35%

-5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

14.90%

-12.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

21.71%

-18.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

18.38%

-12.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

19.66%

-14.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAIPX и PEP

Дивидендная доходность VAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности PEP в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEP
PepsiCo, Inc.		3.99%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares		4.49%4.74%4.17%4.31%8.45%5.13%1.38%2.29%3.12%2.41%3.49%0.88%

Часто задаваемые вопросы

VAIPX and PEP have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEP has higher volatility (6.35%) compared to VAIPX (0.97%). In terms of maximum drawdown, VAIPX dropped -15.04% vs PEP's -73.92%.

VAIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAIPX и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор