PortfoliosLab logo
Сравнение VAIPX с PEP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VAIPX и PEP составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VAIPX и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84.49%
318.05%
VAIPX
PEP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VAIPX:

1.51

PEP:

-0.98

Коэф-т Сортино

VAIPX:

2.12

PEP:

-1.31

Коэф-т Омега

VAIPX:

1.27

PEP:

0.84

Коэф-т Кальмара

VAIPX:

0.65

PEP:

-0.71

Коэф-т Мартина

VAIPX:

4.39

PEP:

-1.71

Индекс Язвы

VAIPX:

1.61%

PEP:

11.43%

Дневная вол-ть

VAIPX:

4.70%

PEP:

19.52%

Макс. просадка

VAIPX:

-15.04%

PEP:

-40.41%

Текущая просадка

VAIPX:

-4.17%

PEP:

-27.65%

Доходность по периодам

С начала года, VAIPX показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции VAIPX уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 2.17% против 6.62% соответственно.


VAIPX

С начала года

3.60%

1 месяц

0.43%

6 месяцев

2.44%

1 год

7.22%

5 лет

1.53%

10 лет

2.17%

PEP

С начала года

-11.51%

1 месяц

-10.88%

6 месяцев

-21.01%

1 год

-21.51%

5 лет

2.80%

10 лет

6.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAIPX и PEP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VAIPX
Ранг риск-скорректированной доходности VAIPX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAIPX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIPX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIPX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIPX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIPX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

PEP
Ранг риск-скорректированной доходности PEP, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VAIPX c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VAIPX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VAIPX: 1.51
PEP: -0.98
Коэффициент Сортино VAIPX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VAIPX: 2.12
PEP: -1.31
Коэффициент Омега VAIPX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VAIPX: 1.27
PEP: 0.84
Коэффициент Кальмара VAIPX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VAIPX: 0.65
PEP: -0.71
Коэффициент Мартина VAIPX, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VAIPX: 4.39
PEP: -1.71

Показатель коэффициента Шарпа VAIPX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа PEP равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAIPX и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.51
-0.98
VAIPX
PEP

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAIPX и PEP

Дивидендная доходность VAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности PEP в 4.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares
4.16%4.17%4.31%8.45%5.13%1.38%2.30%3.12%2.41%2.12%0.87%2.25%
PEP
PepsiCo, Inc.
4.08%3.52%2.92%2.51%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%

Просадки

Сравнение просадок VAIPX и PEP

Максимальная просадка VAIPX за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки PEP в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIPX и PEP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.17%
-27.65%
VAIPX
PEP

Волатильность

Сравнение волатильности VAIPX и PEP

Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) составляет 2.29%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что VAIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.29%
9.14%
VAIPX
PEP