PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAIPX с IAUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAIPX с IAUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VAIPX (Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both funds - VAIPX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by Vanguard, while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 3 years, VAIPX returned 3.97%/yr vs 31.59%/yr for IAUM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. VAIPX charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.

Доходность

Сравнение доходности VAIPX и IAUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAIPX показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у IAUM с доходностью 3.84%.

VAIPX

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.63%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.04%
10 лет*
2.62%

IAUM

1 день
0.81%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.39%
1 год
32.66%
3 года*
31.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAIPX и IAUM

2026 (YTD)20252024202320222021
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares		1.43%6.87%1.85%3.83%-11.92%4.09%
IAUM
iShares Gold Trust Micro		3.84%64.27%27.04%13.12%-0.49%3.87%

Correlation

The correlation between VAIPX and IAUM is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.35

The correlation between VAIPX and IAUM shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares

iShares Gold Trust Micro

Часто сравнивают с VAIPX:
VAIPX с VTIPVAIPX с BNDVAIPX с VWEAXVAIPX с VFIAXVAIPX с VSCSXVAIPX с VSIGXVAIPX с VFTAX
Часто сравнивают с IAUM:
IAUM с IAUIAUM с GLDMIAUM с GLDIAUM с FSAGXIAUM с SGOLIAUM с PHYSIAUM с SIVR

Доходность на риск

VAIPX vs. IAUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAIPX
Ранг доходности на риск VAIPX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAIPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAIPX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAIPX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAIPX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAIPX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IAUM
Ранг доходности на риск IAUM: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUM: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUM: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAIPX c IAUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAIPXIAUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.25

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
1.64

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

1.71

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

4.21

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAIPX vs. IAUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAIPX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUM равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAIPX и IAUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAIPXIAUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.25

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.17

-0.65

Просадки

Сравнение просадок VAIPX и IAUM

Максимальная просадка VAIPX за все время составила -15.04%, что меньше максимальной просадки IAUM в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIPX и IAUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAIPXIAUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.04%

-20.87%

+5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.05%

-19.15%

+17.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.52%

-19.15%

+14.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.40%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-17.01%

+16.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-5.31%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

7.78%

-7.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VAIPX и IAUM

Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares (VAIPX) составляет 0.99%, в то время как у iShares Gold Trust Micro (IAUM) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что VAIPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAIPXIAUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

5.49%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

22.90%

-20.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

26.30%

-22.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

17.86%

-11.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

17.86%

-12.54%

Сравнение комиссий VAIPX и IAUM

VAIPX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IAUM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAIPX и IAUM

Дивидендная доходность VAIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAUM
iShares Gold Trust Micro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAIPX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Admiral Shares		4.50%4.74%4.17%4.31%8.45%5.13%1.38%2.29%3.12%2.41%3.49%0.88%

Часто задаваемые вопросы

VAIPX and IAUM have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAUM has higher volatility (5.49%) compared to VAIPX (0.99%). In terms of maximum drawdown, VAIPX dropped -15.04% vs IAUM's -20.87%.

VAIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAIPX и IAUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор