Сравнение VAIGX с VTI
VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - VAIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 3 years, VAIGX returned 10.87%/yr vs 22.37%/yr for VTI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VAIGX charges 0.42%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности VAIGX и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAIGX показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%.
VAIGX
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -4.98%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение доходности по годам VAIGX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | -2.83% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.72% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -14.33% |
Correlation
The correlation between VAIGX and VTI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between VAIGX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIGX vs. VTI — Ранг доходности на риск
VAIGX
VTI
Сравнение VAIGX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAIGX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.43 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.24 | -3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 14.94 | -15.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAIGX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 2.38 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.51 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок VAIGX и VTI
Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIGX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -55.45% | +13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -8.92% | -12.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -19.30% | -5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -0.26% | -11.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.33% | -8.03% | -6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.23% | 1.93% | +7.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIGX и VTI
Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIGX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 2.90% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.19% | 9.13% | +7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.37% | 12.17% | +8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 17.40% | +11.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.92% | 18.30% | +10.62% |
Сравнение комиссий VAIGX и VTI
VAIGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIGX и VTI
Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности VTI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.65% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.01% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
VAIGX and VTI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAIGX has higher volatility (5.65%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAIGX и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор