Сравнение VAIGX с VTI
VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - VAIGX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 3 years, VAIGX returned 10.00%/yr vs 20.80%/yr for VTI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VAIGX charges 0.42%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности VAIGX и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAIGX показывает доходность -4.74%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.90%.
VAIGX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- -4.74%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- -7.41%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 7.43%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- 20.80%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 15.38%
Сравнение доходности по годам VAIGX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | -4.74% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 8.90% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -12.51% |
Correlation
The correlation between VAIGX and VTI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.81 |
The correlation between VAIGX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIGX vs. VTI — Ранг доходности на риск
VAIGX
VTI
Сравнение VAIGX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAIGX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.59 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 11.45 | -12.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAIGX и VTI
Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIGX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -55.45% | +13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -8.92% | -12.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -19.30% | -5.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.11% | -2.77% | -10.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.29% | -8.01% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 2.02% | +7.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIGX и VTI
Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIGX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 4.86% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.63% | 10.00% | +7.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.50% | 12.75% | +8.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.96% | 17.50% | +11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.96% | 18.31% | +10.65% |
Сравнение комиссий VAIGX и VTI
VAIGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIGX и VTI
Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности VTI в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.74% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.04% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
VAIGX and VTI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAIGX has higher volatility (8.48%) compared to VTI (4.86%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAIGX и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор