Сравнение VAIGX с GIOTX
VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and GIOTX (GMO International Developed Equity Allocation Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, VAIGX returned 9.84%/yr vs 25.72%/yr for GIOTX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAIGX charges 0.42%/yr vs 0.00%/yr for GIOTX.
Доходность
Сравнение доходности VAIGX и GIOTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAIGX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у GIOTX с доходностью 18.20%.
VAIGX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- -1.50%
- С начала года
- 0.37%
- 1 год
- -3.68%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GIOTX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 13.43%
- С начала года
- 18.20%
- 1 год
- 38.87%
- 3 года*
- 25.72%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение доходности по годам VAIGX и GIOTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 0.37% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 18.20% | 43.70% | 10.66% | 21.03% | -10.43% |
Correlation
The correlation between VAIGX and GIOTX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.69 |
The correlation between VAIGX and GIOTX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIGX vs. GIOTX — Ранг доходности на риск
VAIGX
GIOTX
Сравнение VAIGX c GIOTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VAIGX | GIOTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.45 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 3.74 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 14.48 | -14.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VAIGX и GIOTX
Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки GIOTX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и GIOTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIGX | GIOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -56.51% | +15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -10.66% | -11.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -13.40% | -11.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -1.16% | -7.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.23% | -14.16% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.95% | 2.75% | +7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIGX и GIOTX
Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIGX | GIOTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 4.58% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.67% | 13.27% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 16.05% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.82% | 15.52% | +13.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.82% | 16.14% | +12.68% |
Сравнение комиссий VAIGX и GIOTX
VAIGX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии GIOTX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIGX и GIOTX
Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности GIOTX в 8.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIOTX GMO International Developed Equity Allocation Fund | 8.62% | 8.04% | 5.07% | 6.54% | 4.45% | 6.67% | 4.48% | 3.74% | 3.90% | 3.15% | 4.04% | 3.39% |
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.50% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAIGX and GIOTX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAIGX has higher volatility (5.50%) compared to GIOTX (4.58%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs GIOTX's -56.51%.
GIOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAIGX и GIOTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор