Сравнение VAIGX с EPDPX
VAIGX (Vanguard Advice Select International Growth Fund) and EPDPX (EuroPac International Dividend Income Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, VAIGX returned 10.87%/yr vs 23.93%/yr for EPDPX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VAIGX charges 0.42%/yr vs 1.52%/yr for EPDPX.
Доходность
Сравнение доходности VAIGX и EPDPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAIGX показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 12.69%.
VAIGX
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- -4.98%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPDPX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 12.69%
- 6 месяцев
- 15.88%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 23.93%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение доходности по годам VAIGX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | -2.83% | 17.01% | 19.11% | 15.53% | -28.63% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 12.69% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | -1.43% |
Correlation
The correlation between VAIGX and EPDPX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAIGX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
VAIGX
EPDPX
Сравнение VAIGX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAIGX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.57 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.99 | -4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 14.90 | -15.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAIGX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 3.16 | -3.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.47 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок VAIGX и EPDPX
Максимальная просадка VAIGX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAIGX и EPDPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAIGX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -39.21% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.75% | -10.96% | -10.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -13.15% | -12.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.37% | -3.59% | -7.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.33% | -11.19% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.23% | 2.93% | +6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAIGX и EPDPX
Vanguard Advice Select International Growth Fund (VAIGX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что VAIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAIGX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 4.27% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.19% | 11.64% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.37% | 13.84% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.92% | 14.08% | +14.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.92% | 14.89% | +14.03% |
Сравнение комиссий VAIGX и EPDPX
VAIGX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAIGX и EPDPX
Дивидендная доходность VAIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности EPDPX в 5.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.94% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
VAIGX Vanguard Advice Select International Growth Fund | 4.65% | 4.52% | 0.82% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VAIGX and EPDPX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAIGX has higher volatility (5.65%) compared to EPDPX (4.27%). In terms of maximum drawdown, VAIGX dropped -41.46% vs EPDPX's -39.21%.
EPDPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAIGX и EPDPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор