PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAGVX с VWILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAGVX с VWILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX).

VAGVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. VWILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VAGVX и VWILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAGVX и VWILX

2026 (YTD)20252024202320222021
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund		-2.19%24.78%8.69%12.39%-5.95%-0.55%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		-5.13%20.08%9.18%14.80%-30.80%-17.72%

Доходность по периодам

С начала года, VAGVX показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у VWILX с доходностью -5.13%.

VAGVX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.55%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
3.70%
1 год
19.53%
3 года*
12.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

VWILX

1 день
3.81%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-6.58%
1 год
12.20%
3 года*
8.27%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Advice Select Global Value Fund

Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VAGVX:
VAGVX с VZICXVAGVX с VADGXVAGVX с VXUSVAGVX с VOOVAGVX с VEMIXVAGVX с vhcaxVAGVX с IXUS
Часто сравнивают с VWILX:
VWILX с VTIAXVWILX с VXUSVWILX с VAIGXVWILX с VWICXVWILX с FIGFXVWILX с VTPSXVWILX с VWUAX

Сравнение комиссий VAGVX и VWILX

VAGVX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VWILX в 0.32%.

VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VAGVX vs. VWILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAGVX
Ранг доходности на риск VAGVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGVX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGVX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VWILX
Ранг доходности на риск VWILX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWILX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWILX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWILX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWILX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWILX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAGVX c VWILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAGVXVWILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.59

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

0.96

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.76

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

2.55

+4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAGVX vs. VWILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAGVX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа VWILX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGVX и VWILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAGVXVWILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.59

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.33

+0.18

Корреляция

Корреляция между VAGVX и VWILX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGVX и VWILX

Дивидендная доходность VAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности VWILX в 7.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund		7.73%7.56%7.49%1.41%0.65%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWILX
Vanguard International Growth Fund Admiral Shares		7.27%6.89%9.81%1.92%7.03%0.36%2.38%1.30%5.52%0.84%1.42%1.53%

Просадки

Сравнение просадок VAGVX и VWILX

Максимальная просадка VAGVX за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки VWILX в -59.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGVX и VWILX.

Загрузка...

Показатели просадок

VAGVXVWILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-59.49%

+38.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-14.06%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-23.80%

+16.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-15.07%

+10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

4.18%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VAGVX и VWILX

Текущая волатильность для Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) составляет 5.57%, в то время как у Vanguard International Growth Fund Admiral Shares (VWILX) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что VAGVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAGVXVWILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

8.98%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

14.21%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

21.04%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

23.42%

-7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

21.62%

-6.02%