PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAGVX с FGRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAGVX с FGRIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX).

VAGVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности VAGVX и FGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAGVX и FGRIX

2026 (YTD)20252024202320222021
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund		-1.46%24.78%8.69%12.39%-5.95%-0.55%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		-0.29%21.59%22.10%18.63%-4.98%-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, VAGVX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у FGRIX с доходностью -0.29%.

VAGVX

1 день
0.75%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
4.40%
1 год
19.61%
3 года*
13.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

FGRIX

1 день
0.19%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
3.29%
1 год
20.66%
3 года*
18.71%
5 лет*
13.23%
10 лет*
13.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Advice Select Global Value Fund

Fidelity Growth & Income Portfolio

Часто сравнивают с VAGVX:
VAGVX с VZICXVAGVX с VADGXVAGVX с VXUSVAGVX с VOOVAGVX с VEMIXVAGVX с vhcaxVAGVX с IXUS
Часто сравнивают с FGRIX:
FGRIX с FXAIXFGRIX с FDVVFGRIX с FDGFXFGRIX с FEQIXFGRIX с FBGRXFGRIX с SCHDFGRIX с FSPGX

Сравнение комиссий VAGVX и FGRIX

VAGVX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FGRIX в 0.57%.

FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund

Доходность на риск

VAGVX vs. FGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAGVX
Ранг доходности на риск VAGVX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGVX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGVX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FGRIX
Ранг доходности на риск FGRIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAGVX c FGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAGVXFGRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.84

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.80

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

8.17

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAGVX vs. FGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAGVX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRIX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGVX и FGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAGVXFGRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.29

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.58

-0.07

Корреляция

Корреляция между VAGVX и FGRIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGVX и FGRIX

Дивидендная доходность VAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что меньше доходности FGRIX в 9.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund		7.68%7.56%7.49%1.41%0.65%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		9.81%9.78%6.80%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.08%

Просадки

Сравнение просадок VAGVX и FGRIX

Максимальная просадка VAGVX за все время составила -20.54%, что меньше максимальной просадки FGRIX в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGVX и FGRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VAGVXFGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-67.10%

+46.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-8.35%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-5.77%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-10.16%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.64%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VAGVX и FGRIX

Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что VAGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAGVXFGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

4.62%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

8.63%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

16.49%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

15.57%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

17.48%

-1.89%