PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAGVX с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAGVX с BNDX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VAGVX (Vanguard Advice Select Global Value Fund) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both funds - VAGVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Over the past 3 years, VAGVX returned 16.67%/yr vs 4.32%/yr for BNDX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. VAGVX charges 0.40%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.

Доходность

Сравнение доходности VAGVX и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAGVX показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 1.02%.

VAGVX

1 день
2.18%
1 месяц
1.93%
С начала года
10.07%
6 месяцев
10.35%
1 год
26.83%
3 года*
16.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

BNDX

1 день
0.17%
1 месяц
0.99%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.22%
1 год
1.94%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.32%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAGVX и BNDX

2026 (YTD)20252024202320222021
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund		10.07%24.78%8.69%12.39%-5.95%-0.55%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		1.02%2.86%3.57%8.77%-12.76%-0.42%

Correlation

The correlation between VAGVX and BNDX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.20

Over the past year, VAGVX and BNDX have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Advice Select Global Value Fund

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с VAGVX:
VAGVX с VZICXVAGVX с VADGXVAGVX с VXUSVAGVX с VEMIXVAGVX с VOOVAGVX с IXUSVAGVX с vhcax
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB

Доходность на риск

VAGVX vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAGVX
Ранг доходности на риск VAGVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAGVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAGVX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAGVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAGVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAGVX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAGVX c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VAGVXBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
0.56

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
0.82

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.10

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

0.66

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

1.84

+9.72

VAGVX vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAGVX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAGVX и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VAGVX и BNDX

Максимальная просадка VAGVX за все время составила -20.54%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAGVX и BNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAGVXBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.54%

-16.23%

-4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-2.93%

-6.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.23%

-2.93%

-12.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.86%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-1.02%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-3.10%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

1.05%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VAGVX и BNDX

Vanguard Advice Select Global Value Fund (VAGVX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что VAGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAGVXBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

1.49%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.56%

2.96%

+7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

3.47%

+10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.58%

4.89%

+10.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.58%

4.10%

+11.48%

Сравнение комиссий VAGVX и BNDX

VAGVX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAGVX и BNDX

Дивидендная доходность VAGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности BNDX в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.47%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
VAGVX
Vanguard Advice Select Global Value Fund		6.87%7.56%7.49%1.41%0.65%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VAGVX and BNDX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAGVX has higher volatility (4.77%) compared to BNDX (1.49%). In terms of maximum drawdown, VAGVX dropped -20.54% vs BNDX's -16.23%.

VAGVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAGVX и BNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор