PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAFIX с VADAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAFIX с VADAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco American Franchise Fund Class Y (VAFIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).

VAFIX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. VADAX управляется Invesco.

Доходность

Сравнение доходности VAFIX и VADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco American Franchise Fund Class Y (VAFIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAFIX и VADAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAFIX
Invesco American Franchise Fund Class Y		-13.48%12.12%35.11%41.27%-31.05%11.47%42.53%36.82%-3.71%27.38%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		-1.47%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, VAFIX показывает доходность -13.48%, что значительно ниже, чем у VADAX с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции VAFIX превзошли акции VADAX по среднегодовой доходности: 13.78% против 10.47% соответственно.

VAFIX

1 день
-1.41%
1 месяц
-9.67%
С начала года
-13.48%
6 месяцев
-15.80%
1 год
11.24%
3 года*
17.90%
5 лет*
6.83%
10 лет*
13.78%

VADAX

1 день
-0.23%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-0.21%
1 год
10.07%
3 года*
10.61%
5 лет*
7.23%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco American Franchise Fund Class Y

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Часто сравнивают с VAFIX:
VAFIX с VOOVAFIX с BRK-BVAFIX с ADSIXVAFIX с ACSTXVAFIX с FSPGXVAFIX с OPGSXVAFIX с PROVX
Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAX

Сравнение комиссий VAFIX и VADAX

VAFIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.

VAFIX
Invesco American Franchise Fund Class Y
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Доходность на риск

VAFIX vs. VADAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAFIX
Ранг доходности на риск VAFIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAFIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAFIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAFIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAFIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAFIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAFIX c VADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco American Franchise Fund Class Y (VAFIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAFIXVADAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.64

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.02

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

0.71

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.10

3.23

-2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAFIX vs. VADAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAFIX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа VADAX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAFIX и VADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAFIXVADAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.64

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.45

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.44

+0.08

Корреляция

Корреляция между VAFIX и VADAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAFIX и VADAX

Дивидендная доходность VAFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.16%, что больше доходности VADAX в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAFIX
Invesco American Franchise Fund Class Y		15.16%13.12%3.52%0.00%7.89%25.28%8.48%6.66%10.16%5.26%4.01%4.84%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		10.36%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%

Просадки

Сравнение просадок VAFIX и VADAX

Максимальная просадка VAFIX за все время составила -48.20%, что меньше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAFIX и VADAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VAFIXVADAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.20%

-60.27%

+12.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.21%

-12.61%

-6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

-21.74%

-16.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

-39.32%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.21%

-7.89%

-11.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-7.13%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

2.78%

+3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VAFIX и VADAX

Invesco American Franchise Fund Class Y (VAFIX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что VAFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAFIXVADAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

3.76%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

8.70%

+6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.03%

17.17%

+7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

16.27%

+6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

18.53%

+3.64%