PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAFIX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAFIX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco American Franchise Fund Class Y (VAFIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

VAFIX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VAFIX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco American Franchise Fund Class Y (VAFIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAFIX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAFIX
Invesco American Franchise Fund Class Y		-13.48%12.12%35.11%41.27%-31.05%11.47%42.53%36.82%-3.71%-0.74%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, VAFIX показывает доходность -13.48%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

VAFIX

1 день
-1.41%
1 месяц
-9.67%
С начала года
-13.48%
6 месяцев
-15.80%
1 год
11.24%
3 года*
17.90%
5 лет*
6.83%
10 лет*
13.78%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco American Franchise Fund Class Y

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с VAFIX:
VAFIX с VOOVAFIX с BRK-BVAFIX с ADSIXVAFIX с ACSTXVAFIX с ACEIXVAFIX с FSPGXVAFIX с OPGSX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий VAFIX и SWLGX

VAFIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

VAFIX
Invesco American Franchise Fund Class Y
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

VAFIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAFIX
Ранг доходности на риск VAFIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAFIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAFIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAFIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAFIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAFIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAFIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco American Franchise Fund Class Y (VAFIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAFIXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.83

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.35

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

1.17

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.10

4.02

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAFIX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAFIX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAFIX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAFIXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.83

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.58

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.70

-0.17

Корреляция

Корреляция между VAFIX и SWLGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAFIX и SWLGX

Дивидендная доходность VAFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.16%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAFIX
Invesco American Franchise Fund Class Y		15.16%13.12%3.52%0.00%7.89%25.28%8.48%6.66%10.16%5.26%4.01%4.84%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VAFIX и SWLGX

Максимальная просадка VAFIX за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAFIX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VAFIXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.20%

-32.69%

-15.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.21%

-16.16%

-3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

-32.69%

-6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.21%

-13.03%

-6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-7.13%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

4.69%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности VAFIX и SWLGX

Invesco American Franchise Fund Class Y (VAFIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.77% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAFIXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

6.73%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

12.40%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.03%

22.57%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

21.52%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

22.81%

-0.64%