Сравнение VAFIX с AQEIX
VAFIX (Invesco American Franchise Fund Class Y) and AQEIX (LKCM Aquinas Catholic Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VAFIX returned 16.15%/yr vs 10.69%/yr for AQEIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VAFIX charges 0.72%/yr vs 1.00%/yr for AQEIX.
Доходность
Сравнение доходности VAFIX и AQEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VAFIX показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у AQEIX с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции VAFIX превзошли акции AQEIX по среднегодовой доходности: 16.15% против 10.69% соответственно.
VAFIX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- 23.33%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.15%
AQEIX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение доходности по годам VAFIX и AQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAFIX Invesco American Franchise Fund Class Y | 9.10% | 12.12% | 35.11% | 41.27% | -31.05% | 11.47% | 42.53% | 36.82% | -3.71% | 27.38% |
AQEIX LKCM Aquinas Catholic Equity Fund | 1.98% | 6.72% | 13.29% | 14.08% | -18.24% | 25.35% | 24.23% | 30.51% | -8.03% | 20.80% |
Correlation
The correlation between VAFIX and AQEIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2005 г. | 0.86 |
The correlation between VAFIX and AQEIX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VAFIX vs. AQEIX — Ранг доходности на риск
VAFIX
AQEIX
Сравнение VAFIX c AQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco American Franchise Fund Class Y (VAFIX) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAFIX | AQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.13 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 4.24 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAFIX | AQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.74 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.31 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.59 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.40 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок VAFIX и AQEIX
Максимальная просадка VAFIX за все время составила -48.20%, что меньше максимальной просадки AQEIX в -54.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAFIX и AQEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VAFIX | AQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.20% | -54.20% | +6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.21% | -7.02% | -12.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.22% | -19.25% | -7.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.69% | -24.51% | -14.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.69% | -33.65% | -5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -1.63% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -8.70% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.31% | 1.94% | +4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAFIX и AQEIX
Invesco American Franchise Fund Class Y (VAFIX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что VAFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VAFIX | AQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 3.09% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 8.00% | +6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 11.14% | +8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 16.57% | +6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.29% | 18.15% | +4.14% |
Сравнение комиссий VAFIX и AQEIX
VAFIX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии AQEIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAFIX и AQEIX
Дивидендная доходность VAFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.02%, что больше доходности AQEIX в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQEIX LKCM Aquinas Catholic Equity Fund | 5.86% | 5.98% | 7.90% | 2.63% | 6.05% | 12.61% | 6.73% | 10.98% | 23.36% | 8.24% | 7.92% | 7.69% |
VAFIX Invesco American Franchise Fund Class Y | 12.02% | 13.12% | 3.52% | 0.00% | 7.89% | 25.28% | 8.48% | 6.66% | 10.16% | 5.26% | 4.01% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
VAFIX and AQEIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VAFIX has higher volatility (5.02%) compared to AQEIX (3.09%). In terms of maximum drawdown, VAFIX dropped -48.20% vs AQEIX's -54.20%.
VAFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VAFIX и AQEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор