PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAFAX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAFAX с VUG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VAFAX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VAFAX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		-8.48%11.86%34.78%40.91%-31.20%11.13%42.15%36.55%-3.99%27.11%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.29%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, VAFAX показывает доходность -8.48%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.29%. За последние 10 лет акции VAFAX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 14.14% против 16.20% соответственно.

VAFAX

1 день
1.35%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-8.48%
6 месяцев
-11.19%
1 год
14.90%
3 года*
19.87%
5 лет*
7.35%
10 лет*
14.14%

VUG

1 день
0.11%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-8.34%
1 год
17.67%
3 года*
21.67%
5 лет*
11.69%
10 лет*
16.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco American Franchise Fund Class A

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с VAFAX:
VAFAX с VOOVAFAX с ACSTXVAFAX с VGTVAFAX с ACGIXVAFAX с PARWXVAFAX с PARNXVAFAX с RSP
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий VAFAX и VUG

VAFAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

VAFAX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAFAX
Ранг доходности на риск VAFAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAFAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAFAX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAFAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAFAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAFAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAFAX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAFAXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.78

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.27

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.13

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

3.90

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAFAX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAFAX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAFAX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAFAXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.78

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.53

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.76

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.04

Корреляция

Корреляция между VAFAX и VUG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAFAX и VUG

Дивидендная доходность VAFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.40%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		15.40%14.09%3.74%0.00%8.32%26.50%8.78%6.85%10.42%5.37%4.08%4.90%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок VAFAX и VUG

Максимальная просадка VAFAX за все время составила -48.48%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAFAX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

VAFAXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.48%

-50.68%

+2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-16.53%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.86%

-35.61%

-3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.86%

-35.61%

-3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.55%

-12.15%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-7.13%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.21%

4.78%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VAFAX и VUG

Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что VAFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VAFAXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

7.02%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

12.69%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.42%

22.69%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

22.22%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

21.38%

+0.85%