Сравнение VAFAX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности VAFAX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAFAX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | -9.70% | 11.86% | 34.78% | 40.91% | -31.20% | 11.13% | 42.15% | 36.55% | -3.99% | 27.11% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VAFAX показывает доходность -9.70%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции VAFAX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 13.99% против 11.71% соответственно.
VAFAX
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -12.22%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 13.99%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAFAX и PROVX
VAFAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
VAFAX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
VAFAX
PROVX
Сравнение VAFAX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAFAX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.77 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.26 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.00 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 3.81 | -1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAFAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.77 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.73 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VAFAX и PROVX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAFAX и PROVX
Дивидендная доходность VAFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.61%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | 15.61% | 14.09% | 3.74% | 0.00% | 8.32% | 26.50% | 8.78% | 6.85% | 10.42% | 5.37% | 4.08% | 4.90% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок VAFAX и PROVX
Максимальная просадка VAFAX за все время составила -48.48%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAFAX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAFAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.48% | -57.65% | +9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.27% | -12.54% | -6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.86% | -27.48% | -11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.86% | -27.48% | -11.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.69% | -10.07% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -13.23% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 3.29% | +2.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAFAX и PROVX
Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что VAFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAFAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 4.20% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 8.81% | +6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 14.60% | +10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.03% | 15.59% | +7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.23% | 16.12% | +6.11% |