PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VAFAX с IUSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VAFAX с IUSG

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG).

VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAFAX или IUSG.

Корреляция

Корреляция между VAFAX и IUSG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VAFAX и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VAFAX:

0.36

IUSG:

0.82

Коэф-т Сортино

VAFAX:

0.75

IUSG:

1.32

Коэф-т Омега

VAFAX:

1.10

IUSG:

1.19

Коэф-т Кальмара

VAFAX:

0.34

IUSG:

0.96

Коэф-т Мартина

VAFAX:

1.22

IUSG:

3.23

Индекс Язвы

VAFAX:

9.36%

IUSG:

6.60%

Дневная вол-ть

VAFAX:

27.79%

IUSG:

24.57%

Макс. просадка

VAFAX:

-54.26%

IUSG:

-63.35%

Текущая просадка

VAFAX:

-16.26%

IUSG:

-2.60%

Доходность по периодам

С начала года, VAFAX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции VAFAX уступали акциям IUSG по среднегодовой доходности: 5.19% против 14.44% соответственно.

VAFAX

С начала года

-1.94%

1 месяц

18.88%

6 месяцев

-3.16%

1 год

9.89%

5 лет

4.79%

10 лет

5.19%

IUSG

С начала года

2.36%

1 месяц

17.47%

6 месяцев

5.60%

1 год

19.89%

5 лет

17.26%

10 лет

14.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VAFAX и IUSG

VAFAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.

VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VAFAX и IUSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VAFAX
Ранг риск-скорректированной доходности VAFAX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VAFAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAFAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAFAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAFAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAFAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг риск-скорректированной доходности IUSG, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VAFAX c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VAFAX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа IUSG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAFAX и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAFAX и IUSG

VAFAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.58%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VAFAX и IUSG

Максимальная просадка VAFAX за все время составила -54.26%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAFAX и IUSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VAFAX и IUSG

Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что VAFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...