Сравнение VAFAX с IUSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG).
VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VAFAX или IUSG.
Основные характеристики
| VAFAX | IUSG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.98% | 30.58% |
| Дох-ть за 1 год | 52.95% | 48.31% |
| Дох-ть за 3 года | 6.90% | 7.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.83% | 17.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.16% | 14.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.98 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 3.74 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 2.48 |
| Коэф-т Мартина | 15.85 | 16.09 |
| Индекс Язвы | 3.50% | 3.09% |
| Дневная вол-ть | 18.63% | 16.38% |
| Макс. просадка | -51.03% | -63.35% |
| Текущая просадка | -0.03% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VAFAX и IUSG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VAFAX и IUSG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VAFAX показывает доходность 30.98%, а IUSG немного ниже – 30.58%. За последние 10 лет акции VAFAX уступали акциям IUSG по среднегодовой доходности: 13.16% против 14.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAFAX и IUSG
VAFAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VAFAX c IUSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAFAX и IUSG
VAFAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 8.32% | 26.50% | 8.78% | 6.85% | 10.42% | 5.37% | 4.08% | 0.00% | 9.63% | 4.14% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.66% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% | 1.21% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок VAFAX и IUSG
Максимальная просадка VAFAX за все время составила -51.03%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAFAX и IUSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VAFAX и IUSG
Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеют волатильность 3.71% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.