Сравнение VAFAX с IUSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG).
VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VAFAX и IUSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VAFAX и IUSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | -9.70% | 11.86% | 34.78% | 40.91% | -31.20% | 11.13% | 42.15% | 36.55% | -3.99% | 27.11% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | -6.29% | 21.23% | 34.70% | 29.28% | -28.81% | 31.26% | 32.65% | 30.62% | -0.79% | 27.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VAFAX показывает доходность -9.70%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции VAFAX уступали акциям IUSG по среднегодовой доходности: 13.99% против 15.66% соответственно.
VAFAX
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -12.22%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 13.99%
IUSG
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 15.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VAFAX и IUSG
VAFAX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.
Доходность на риск
VAFAX vs. IUSG — Ранг доходности на риск
VAFAX
IUSG
Сравнение VAFAX c IUSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VAFAX | IUSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.06 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.64 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.87 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.03 | 7.25 | -5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VAFAX | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.06 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.59 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.77 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.35 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VAFAX и IUSG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VAFAX и IUSG
Дивидендная доходность VAFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.61%, что больше доходности IUSG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | 15.61% | 14.09% | 3.74% | 0.00% | 8.32% | 26.50% | 8.78% | 6.85% | 10.42% | 5.37% | 4.08% | 4.90% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.57% | 0.53% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок VAFAX и IUSG
Максимальная просадка VAFAX за все время составила -48.48%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAFAX и IUSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VAFAX | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.48% | -63.41% | +14.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.27% | -13.07% | -6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.86% | -32.21% | -6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.86% | -32.35% | -6.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.69% | -8.34% | -7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -21.57% | +13.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.14% | 3.37% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности VAFAX и IUSG
Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что VAFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VAFAX | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 7.27% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.69% | 12.59% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 22.05% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.03% | 20.83% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.23% | 20.34% | +1.89% |