PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAFAX с ABRZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAFAX с ABRZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VAFAX (Invesco American Franchise Fund Class A) and ABRZX (Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A) are both mutual funds - VAFAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Invesco, while ABRZX is a Tactical Allocation fund actively managed by Invesco. Over the past 10 years, VAFAX returned 15.86%/yr vs 4.86%/yr for ABRZX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. VAFAX charges 0.95%/yr vs 1.41%/yr for ABRZX.

Доходность

Сравнение доходности VAFAX и ABRZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAFAX показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 20.59%. За последние 10 лет акции VAFAX превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 15.86% против 4.86% соответственно.

VAFAX

1 день
-0.60%
1 месяц
4.77%
С начала года
8.97%
6 месяцев
7.79%
1 год
21.60%
3 года*
23.04%
5 лет*
10.51%
10 лет*
15.86%

ABRZX

1 день
-0.51%
1 месяц
1.65%
С начала года
20.59%
6 месяцев
20.29%
1 год
29.31%
3 года*
12.06%
5 лет*
4.36%
10 лет*
4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAFAX и ABRZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		8.97%11.86%34.78%40.91%-31.20%11.13%42.15%36.55%-3.99%27.11%
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		20.59%8.20%3.14%5.97%-14.96%9.36%9.20%9.43%-7.01%9.80%

Correlation

The correlation between VAFAX and ABRZX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2009 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco American Franchise Fund Class A

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A

Часто сравнивают с VAFAX:
VAFAX с VOOVAFAX с ACSTXVAFAX с VGTVAFAX с ACGIXVAFAX с PARWXVAFAX с PARNXVAFAX с RSP
Часто сравнивают с ABRZX:
ABRZX с HFSAXABRZX с MOJOXABRZX с GUGABRZX с SFHYXABRZX с PMYRXABRZX с TTIFXABRZX с GPIFX

Доходность на риск

VAFAX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAFAX
Ранг доходности на риск VAFAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAFAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAFAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAFAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAFAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAFAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ABRZX
Ранг доходности на риск ABRZX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABRZX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABRZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABRZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABRZX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABRZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAFAX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAFAXABRZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
3.36

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
4.44

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.67

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

7.34

-6.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.52

26.56

-23.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAFAX vs. ABRZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAFAX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа ABRZX равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAFAX и ABRZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAFAXABRZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

3.36

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.36

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.45

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.63

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VAFAX и ABRZX

Максимальная просадка VAFAX за все время составила -48.48%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAFAX и ABRZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAFAXABRZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.48%

-26.62%

-21.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.27%

-4.07%

-15.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.24%

-18.28%

-8.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.86%

-19.33%

-19.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.86%

-26.62%

-12.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.51%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-4.74%

-3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.35%

1.12%

+5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VAFAX и ABRZX

Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что VAFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAFAXABRZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

3.05%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

7.91%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

8.89%

+10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.05%

12.22%

+10.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

10.90%

+11.41%

Сравнение комиссий VAFAX и ABRZX

VAFAX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ABRZX в 1.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAFAX и ABRZX

Дивидендная доходность VAFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.93%, что больше доходности ABRZX в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABRZX
Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A		2.80%3.38%13.28%2.21%0.00%26.02%1.18%6.49%0.00%6.43%4.41%6.91%
VAFAX
Invesco American Franchise Fund Class A		12.93%14.09%3.74%0.00%8.32%26.50%8.78%6.85%10.42%5.37%4.08%4.90%

Часто задаваемые вопросы

VAFAX and ABRZX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAFAX has higher volatility (5.02%) compared to ABRZX (3.05%). In terms of maximum drawdown, VAFAX dropped -48.48% vs ABRZX's -26.62%.

ABRZX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAFAX и ABRZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор