PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADGX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADGX с VSTSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

VADGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VADGX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VADGX и VSTSX

2026 (YTD)20252024202320222021
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		-6.87%8.52%10.69%10.42%-3.88%3.62%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-3.97%17.16%23.27%26.54%-19.49%0.16%

Доходность по периодам

С начала года, VADGX показывает доходность -6.87%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью -3.97%.

VADGX

1 день
2.21%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-4.43%
1 год
1.66%
3 года*
7.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

VSTSX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.75%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с VADGX:
VADGX с JEPIVADGX с VAGVXVADGX с VDIGXVADGX с VGIAXVADGX с XBB.TOVADGX с FAGCXVADGX с EGFIX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий VADGX и VSTSX

VADGX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

VADGX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADGX
Ранг доходности на риск VADGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADGX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADGXVSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.98

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.50

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

1.51

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

7.25

-6.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADGX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADGX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа VSTSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADGX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADGXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.98

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.72

-0.36

Корреляция

Корреляция между VADGX и VSTSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADGX и VSTSX

Дивидендная доходность VADGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности VSTSX в 1.19%

TTM202520242023202220212020201920182017
VADGX
Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund		1.11%1.04%1.98%1.25%0.84%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.19%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VADGX и VSTSX

Максимальная просадка VADGX за все время составила -15.75%, что меньше максимальной просадки VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADGX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VADGXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.75%

-34.97%

+19.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-12.41%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-6.21%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-4.97%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.59%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VADGX и VSTSX

Текущая волатильность для Vanguard Advice Select Dividend Growth Fund (VADGX) составляет 4.34%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что VADGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VADGXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.49%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

9.79%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.90%

18.61%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

17.37%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.74%

18.86%

-5.12%