PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADDX с MSXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADDX с MSXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX).

VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г.. MSXAX - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VADDX и MSXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VADDX и MSXAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		0.61%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%
MSXAX
NYLI S&P 500 Index Class A		-4.45%17.26%23.98%25.96%-18.52%28.13%17.86%30.69%-4.71%21.07%

Доходность по периодам

С начала года, VADDX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у MSXAX с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции VADDX уступали акциям MSXAX по среднегодовой доходности: 10.94% против 13.51% соответственно.

VADDX

1 день
2.06%
1 месяц
-5.82%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.75%
1 год
12.48%
3 года*
11.64%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.94%

MSXAX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.74%
3 года*
17.69%
5 лет*
11.23%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

NYLI S&P 500 Index Class A

Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX
Часто сравнивают с MSXAX:
MSXAX с MLAAXMSXAX с VOOMSXAX с IQHIMSXAX с VVIAXMSXAX с VIGAXMSXAX с KLGAXMSXAX с SCSAX

Сравнение комиссий VADDX и MSXAX

VADDX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии MSXAX в 0.52%.

MSXAX
NYLI S&P 500 Index Class A
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Доходность на риск

VADDX vs. MSXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MSXAX
Ранг доходности на риск MSXAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSXAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSXAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSXAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSXAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSXAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADDX c MSXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADDXMSXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.95

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.45

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.28

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

6.10

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADDX vs. MSXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADDX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSXAX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADDX и MSXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADDXMSXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.95

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.67

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.52

-0.06

Корреляция

Корреляция между VADDX и MSXAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADDX и MSXAX

Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.03%, что больше доходности MSXAX в 1.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		10.03%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%
MSXAX
NYLI S&P 500 Index Class A		1.11%1.06%5.20%4.04%10.30%4.44%8.78%17.42%14.49%15.18%9.63%5.53%

Просадки

Сравнение просадок VADDX и MSXAX

Максимальная просадка VADDX за все время составила -60.12%, что больше максимальной просадки MSXAX в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и MSXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VADDXMSXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.12%

-55.48%

-4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-12.11%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-24.78%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-33.79%

-5.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-6.31%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-7.21%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.54%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VADDX и MSXAX

Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) составляет 4.48%, в то время как у NYLI S&P 500 Index Class A (MSXAX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что VADDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VADDXMSXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.35%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.88%

9.53%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

18.32%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

16.92%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

18.06%

+0.48%