PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADDX с ISHYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VADDX с ISHYX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VADDX (Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund) and ISHYX (Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund) are both mutual funds - VADDX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index, while ISHYX is a High Yield Muni fund managed by Invesco. Over the past 10 years, VADDX returned 12.03%/yr vs 2.75%/yr for ISHYX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. VADDX charges 0.27%/yr vs 0.59%/yr for ISHYX.

Доходность

Сравнение доходности VADDX и ISHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VADDX показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у ISHYX с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции VADDX превзошли акции ISHYX по среднегодовой доходности: 12.03% против 2.75% соответственно.

VADDX

1 день
0.14%
1 месяц
1.83%
С начала года
10.27%
6 месяцев
9.36%
1 год
19.29%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.73%
10 лет*
12.03%

ISHYX

1 день
-0.11%
1 месяц
1.25%
С начала года
2.40%
6 месяцев
2.90%
1 год
6.60%
3 года*
4.81%
5 лет*
1.67%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VADDX и ISHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		10.27%11.16%12.68%13.58%-11.86%29.27%12.56%28.92%-7.96%18.55%
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		2.40%3.92%6.43%3.58%-8.99%5.96%-0.31%7.84%2.27%8.04%

Correlation

The correlation between VADDX and ISHYX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.03

The correlation between VADDX and ISHYX shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund

Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund

Часто сравнивают с VADDX:
VADDX с VADAXVADDX с VOOVADDX с ^SPXEWVADDX с SWPPXVADDX с SPYVADDX с IVVVADDX с FXAIX
Часто сравнивают с ISHYX:
ISHYX с NSIOXISHYX с ABTYXISHYX с FRHIXISHYX с JAAAISHYX с BATEXISHYX с ABHYXISHYX с AMHIX

Доходность на риск

VADDX vs. ISHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADDX
Ранг доходности на риск VADDX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADDX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADDX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADDX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ISHYX
Ранг доходности на риск ISHYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHYX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHYX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHYX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADDX c ISHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) и Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VADDXISHYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.95

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
5.40

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.81

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.58

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.80

13.48

-3.68

VADDX vs. ISHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADDX на текущий момент составляет 1.72, что ниже коэффициента Шарпа ISHYX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADDX и ISHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VADDX и ISHYX

Максимальная просадка VADDX за все время составила -60.12%, что больше максимальной просадки ISHYX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADDX и ISHYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VADDXISHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.12%

-13.64%

-46.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-1.89%

-5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-4.03%

-13.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-12.03%

-9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.39%

-13.64%

-25.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.11%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-2.63%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

0.50%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VADDX и ISHYX

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund (ISHYX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что VADDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VADDXISHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

0.67%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.77%

1.71%

+7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

2.30%

+9.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.29%

3.10%

+13.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

3.33%

+15.23%

Сравнение комиссий VADDX и ISHYX

VADDX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии ISHYX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADDX и ISHYX

Дивидендная доходность VADDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.15%, что больше доходности ISHYX в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISHYX
Invesco Short Duration High Yield Municipal Fund		4.64%4.65%4.40%3.38%3.99%3.58%3.58%3.45%3.59%3.51%3.60%0.00%
VADDX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund		9.15%10.09%8.88%4.86%8.45%9.92%6.38%4.68%7.13%2.97%0.30%2.98%

Часто задаваемые вопросы

VADDX and ISHYX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VADDX has higher volatility (3.66%) compared to ISHYX (0.67%). In terms of maximum drawdown, VADDX dropped -60.12% vs ISHYX's -13.64%.

ISHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VADDX и ISHYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор