PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADAX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADAX с SGOIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

VADAX управляется Invesco. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности VADAX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VADAX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		-1.47%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		1.44%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, VADAX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции VADAX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 10.47% против 8.06% соответственно.

VADAX

1 день
-0.23%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-0.21%
1 год
10.07%
3 года*
10.61%
5 лет*
7.23%
10 лет*
10.47%

SGOIX

1 день
0.19%
1 месяц
-10.98%
С начала года
1.44%
6 месяцев
7.39%
1 год
27.04%
3 года*
15.87%
5 лет*
9.77%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий VADAX и SGOIX

VADAX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Доходность на риск

VADAX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADAX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADAXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.97

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.51

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

2.25

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

9.52

-6.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADAX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADAX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADAX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADAXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.97

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.84

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.71

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.87

-0.42

Корреляция

Корреляция между VADAX и SGOIX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADAX и SGOIX

Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности SGOIX в 8.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		10.36%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.33%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок VADAX и SGOIX

Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.27%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VADAXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.27%

-35.54%

-24.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-11.35%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-21.39%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-24.79%

-14.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-10.98%

+3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-4.57%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.68%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VADAX и SGOIX

Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) составляет 3.76%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что VADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VADAXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

5.81%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

9.60%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

13.48%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

11.73%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

11.34%

+7.19%