PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADAX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADAX с POGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Pin Oak Equity (POGSX).

VADAX управляется Invesco. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VADAX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VADAX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		-1.47%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%
POGSX
Pin Oak Equity		5.66%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, VADAX показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции VADAX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 10.47% против 13.07% соответственно.

VADAX

1 день
-0.23%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-0.21%
1 год
10.07%
3 года*
10.61%
5 лет*
7.23%
10 лет*
10.47%

POGSX

1 день
-0.02%
1 месяц
-5.28%
С начала года
5.66%
6 месяцев
12.41%
1 год
33.37%
3 года*
25.41%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с VPMAX

Сравнение комиссий VADAX и POGSX

VADAX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.

POGSX
Pin Oak Equity
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Доходность на риск

VADAX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADAX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADAXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.74

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.75

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

2.85

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.23

11.79

-8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADAX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADAX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADAX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADAXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.74

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.64

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.71

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.29

+0.15

Корреляция

Корреляция между VADAX и POGSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADAX и POGSX

Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что меньше доходности POGSX в 17.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		10.36%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%
POGSX
Pin Oak Equity		17.99%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок VADAX и POGSX

Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.27%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VADAXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.27%

-89.46%

+29.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-10.96%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-29.81%

+8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-33.05%

-6.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.89%

-8.03%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-36.91%

+29.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.65%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VADAX и POGSX

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Pin Oak Equity (POGSX) имеют волатильность 3.76% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VADAXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.76%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

12.91%

-4.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

19.62%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

17.85%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

18.56%

-0.03%