PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VADAX с MSIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VADAX с MSIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX).

VADAX управляется Invesco. MSIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности VADAX и MSIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VADAX и MSIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		0.54%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		-6.99%16.02%23.66%23.06%-20.21%27.37%14.41%22.49%-8.25%16.79%

Доходность по периодам

С начала года, VADAX показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у MSIGX с доходностью -6.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VADAX имеют среднегодовую доходность 10.69%, а акции MSIGX немного отстают с 10.63%.

VADAX

1 день
2.04%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.54%
6 месяцев
1.62%
1 год
12.19%
3 года*
11.36%
5 лет*
7.44%
10 лет*
10.69%

MSIGX

1 день
2.90%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-5.96%
1 год
12.31%
3 года*
15.27%
5 лет*
8.87%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Invesco Main Street Fund

Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAX
Часто сравнивают с MSIGX:
MSIGX с VOOMSIGX с SPYMSIGX с QQQMSIGX с FXAIXMSIGX с SEEGXMSIGX с MURNXMSIGX с VTI

Сравнение комиссий VADAX и MSIGX

VADAX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии MSIGX в 0.82%.

MSIGX
Invesco Main Street Fund
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Доходность на риск

VADAX vs. MSIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MSIGX
Ранг доходности на риск MSIGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSIGX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSIGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSIGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSIGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSIGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VADAX c MSIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) и Invesco Main Street Fund (MSIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VADAXMSIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.77

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.26

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.31

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

1.22

+2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VADAX vs. MSIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VADAX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSIGX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VADAX и MSIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VADAXMSIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.77

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.54

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.63

-0.18

Корреляция

Корреляция между VADAX и MSIGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VADAX и MSIGX

Дивидендная доходность VADAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.15%, что больше доходности MSIGX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		10.15%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%
MSIGX
Invesco Main Street Fund		8.06%7.50%6.06%7.40%4.68%19.19%3.17%0.89%19.62%7.50%2.96%13.79%

Просадки

Сравнение просадок VADAX и MSIGX

Максимальная просадка VADAX за все время составила -60.27%, что больше максимальной просадки MSIGX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VADAX и MSIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VADAXMSIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.27%

-57.22%

-3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-11.78%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.74%

-26.73%

+4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.32%

-35.41%

-3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-8.38%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-9.03%

+1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

4.27%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VADAX и MSIGX

Текущая волатильность для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) составляет 4.47%, в то время как у Invesco Main Street Fund (MSIGX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что VADAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VADAXMSIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.28%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

9.48%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

18.55%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

16.92%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

17.87%

+0.67%